FIXED INCOME RESEARCH

持盈守中 · 底仓守卫（冻结对照）

T底仓 × 资金与宏观双守卫 × 三档久期轮动
2026-10-30数据截面T · 1当前久档 · 久档尺度4.5%成本后年化0.92 / 0.72夏普 vs T常多-3.5%最大回撤
数据截止：2026-10-30 · 标的：底仓守卫 · 债券久期择时（carry_guard）
FIXED INCOME RESEARCH · 当前判断
一、执行摘要
数据截面 2026-10-30

截至 2026-10-30，策略处于 T 档（风险尺度 1）：双守卫均未触发（满仓 T）。资金族分 +1.00（−1/3 触发线），宏观双票 +1.00。

全样本（2017-10-09 ~ 2026-10-30，2199 个有效日）：成本后年化 4.55%（T常多 4.87%，年化差 -0.33 个百分点）；夏普 0.92 vs T常多 0.72；最大回撤 -3.51% vs T常多 -6.07%。收益和回撤共同衡量缩短久期的成本与保护效果。

绩效概览（2017-10-09 ~ 2026-10-30）

4.5%成本后年化收益 · T常多 4.9%-0.3%主动年化（vs T常多） · 等权 4.4%0.92夏普比率 · T常多 0.72-3.5%最大回撤 · T常多 -6.1%T · 1当前久档 · 2026-10-30175执行笔数（全程） · 样本 2199 日
FIXED INCOME RESEARCH · 当前判断
二、当前信号与历史仓位
数据截面 2026-10-30

资金组分或宏观双票低于 −1/3 时，各自将久档尺度减半：1.0→T、0.5→TF、0.25→TS。组合始终以1倍名义本金持有一个期限品种。信号 T 日收盘形成，T+1 收盘执行。

当前守卫、目标与实际持仓

+1.00资金组分 · 触发线 −1/3+1.00宏观双票 · 增长与信用T目标期限 · 久档尺度 1T2612收盘实际合约 · 有效久期 6.26 年
守卫输入与目标久档尺度（阶梯=久档切换）
全量历史：收盘实际持仓久期
最近16个交易日的信号与目标久期
信号日综合得分目标期限调仓提示收盘实际合约实际有效久期/年
2026-10-09+0.500TF维持久期TF26124.14
2026-10-12+0.500TF维持久期TF26124.13
2026-10-13+0.500TF维持久期TF26124.13
2026-10-14+0.500TF维持久期TF26124.13
2026-10-15+1.000T延长久期TF26124.12
2026-10-16+1.000T维持久期T26126.29
2026-10-19+1.000T维持久期T26126.29
2026-10-20+1.000T维持久期T26126.28
2026-10-21+1.000T维持久期T26126.28
2026-10-22+1.000T维持久期T26126.28
2026-10-23+1.000T维持久期T26126.28
2026-10-26+1.000T维持久期T26126.27
2026-10-27+1.000T维持久期T26126.26
2026-10-28+1.000T维持久期T26126.26
2026-10-29+1.000T维持久期T26126.26
2026-10-30+1.000T维持久期T26126.26

调仓提示按相邻决策的目标期限比较：红色表示延长久期，绿色表示缩短久期。目标期限、收盘实际合约和实际有效久期分别列示；同品种换月记录在执行流水中。

全量发布信号台账（3,117个决策日）
信号日综合得分目标期限调仓提示收盘实际合约实际有效久期/年
2014-01-02——信号无效——
2014-01-03——信号无效——
2014-01-06——信号无效——
2014-01-07——信号无效——
2014-01-08——信号无效——
2014-01-09——信号无效——
2014-01-10——信号无效——
2014-01-13——信号无效——
2014-01-14——信号无效——
2014-01-15——信号无效——
2014-01-16——信号无效——
2014-01-17——信号无效——
2014-01-20——信号无效——
2014-01-21——信号无效——
2014-01-22——信号无效——
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2014-01-24——信号无效——
2014-01-27——信号无效——
2014-01-28——信号无效——
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2014-01-30——信号无效——
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2014-02-24——信号无效——
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2014-02-27——信号无效——
2014-02-28——信号无效——
2014-03-03——信号无效——
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2014-03-05——信号无效——
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2014-03-07——信号无效——
2014-03-10——信号无效——
2014-03-11——信号无效——
2014-03-12——信号无效——
2014-03-13——信号无效——
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2014-03-19——信号无效——
2014-03-20——信号无效——
2014-03-21——信号无效——
2014-03-24——信号无效——
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2014-03-26——信号无效——
2014-03-27——信号无效——
2014-03-28——信号无效——
2014-03-31——信号无效——
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2014-04-02——信号无效——
2014-04-03——信号无效——
2014-04-04——信号无效——
2014-04-08——信号无效——
2014-04-09——信号无效——
2014-04-10——信号无效——
2014-04-11——信号无效——
2014-04-14——信号无效——
2014-04-15——信号无效——
2014-04-16——信号无效——
2014-04-17——信号无效——
2014-04-18——信号无效——
2014-04-21——信号无效——
2014-04-22——信号无效——
2014-04-23——信号无效——
2014-04-24——信号无效——
2014-04-25——信号无效——
2014-04-28——信号无效——
2014-04-29——信号无效——
2014-04-30——信号无效——
2014-05-05——信号无效——
2014-05-06——信号无效——
2014-05-07——信号无效——
2014-05-08——信号无效——
2014-05-09——信号无效——
2014-05-12——信号无效——
2014-05-13——信号无效——
2014-05-14——信号无效——
2014-05-15——信号无效——
2014-05-16——信号无效——
2014-05-19——信号无效——
2014-05-20——信号无效——
2014-05-21——信号无效——
2014-05-22——信号无效——
2014-05-23——信号无效——
2014-05-26——信号无效——
2014-05-27——信号无效——
2014-05-28——信号无效——
2014-05-29——信号无效——
2014-05-30——信号无效——
2014-06-03——信号无效——
2014-06-04——信号无效——
2014-06-05——信号无效——
2014-06-06——信号无效——
2014-06-09——信号无效——
2014-06-10——信号无效——
2014-06-11——信号无效——
2014-06-12——信号无效——
2014-06-13——信号无效——
2014-06-16——信号无效——
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2014-06-26——信号无效——
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2014-06-30——信号无效——
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2014-07-10——信号无效——
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2014-07-18——信号无效——
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2014-07-23——信号无效——
2014-07-24——信号无效——
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2014-07-28——信号无效——
2014-07-29——信号无效——
2014-07-30——信号无效——
2014-07-31——信号无效——
2014-08-01——信号无效——
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2014-08-07——信号无效——
2014-08-08——信号无效——
2014-08-11——信号无效——
2014-08-12——信号无效——
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2014-08-21——信号无效——
2014-08-22——信号无效——
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2014-08-27——信号无效——
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2014-09-04——信号无效——
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2014-09-11——信号无效——
2014-09-12——信号无效——
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2014-09-22——信号无效——
2014-09-23——信号无效——
2014-09-24——信号无效——
2014-09-25——信号无效——
2014-09-26——信号无效——
2014-09-29——信号无效——
2014-09-30——信号无效——
2014-10-08——信号无效——
2014-10-09——信号无效——
2014-10-10——信号无效——
2014-10-13——信号无效——
2014-10-14——信号无效——
2014-10-15——信号无效——
2014-10-16——信号无效——
2014-10-17——信号无效——
2014-10-20——信号无效——
2014-10-21——信号无效——
2014-10-22——信号无效——
2014-10-23——信号无效——
2014-10-24——信号无效——
2014-10-27——信号无效——
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2014-10-29——信号无效——
2014-10-30——信号无效——
2014-10-31——信号无效——
2014-11-03——信号无效——
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2014-11-27——信号无效——
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2015-01-07——信号无效——
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2015-02-03——信号无效——
2015-02-04——信号无效——
2015-02-05——信号无效——
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2015-02-13——信号无效——
2015-02-16——信号无效——
2015-02-17——信号无效——
2015-02-25——信号无效——
2015-02-26——信号无效——
2015-02-27——信号无效——
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2015-03-04——信号无效——
2015-03-05——信号无效——
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2015-03-19——信号无效——
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2015-03-24——信号无效——
2015-03-25——信号无效——
2015-03-26——信号无效——
2015-03-27——信号无效——
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2015-04-01——信号无效——
2015-04-02——信号无效——
2015-04-03——信号无效——
2015-04-07——信号无效——
2015-04-08——信号无效——
2015-04-09——信号无效——
2015-04-10——信号无效——
2015-04-13——信号无效——
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2015-04-16——信号无效——
2015-04-17——信号无效——
2015-04-20——信号无效——
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2015-04-22——信号无效——
2015-04-23——信号无效——
2015-04-24——信号无效——
2015-04-27——信号无效——
2015-04-28——信号无效——
2015-04-29——信号无效——
2015-04-30——信号无效——
2015-05-04——信号无效——
2015-05-05——信号无效——
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2015-05-07——信号无效——
2015-05-08——信号无效——
2015-05-11——信号无效——
2015-05-12——信号无效——
2015-05-13——信号无效——
2015-05-14——信号无效——
2015-05-15——信号无效——
2015-05-18——信号无效——
2015-05-19——信号无效——
2015-05-20——信号无效——
2015-05-21——信号无效——
2015-05-22——信号无效——
2015-05-25——信号无效——
2015-05-26——信号无效——
2015-05-27——信号无效——
2015-05-28——信号无效——
2015-05-29——信号无效——
2015-06-01——信号无效——
2015-06-02——信号无效——
2015-06-03——信号无效——
2015-06-04——信号无效——
2015-06-05——信号无效——
2015-06-08——信号无效——
2015-06-09——信号无效——
2015-06-10——信号无效——
2015-06-11——信号无效——
2015-06-12——信号无效——
2015-06-15——信号无效——
2015-06-16——信号无效——
2015-06-17——信号无效——
2015-06-18——信号无效——
2015-06-19——信号无效——
2015-06-23——信号无效——
2015-06-24——信号无效——
2015-06-25——信号无效——
2015-06-26——信号无效——
2015-06-29——信号无效——
2015-06-30——信号无效——
2015-07-01——信号无效——
2015-07-02——信号无效——
2015-07-03——信号无效——
2015-07-06——信号无效——
2015-07-07——信号无效——
2015-07-08——信号无效——
2015-07-09——信号无效——
2015-07-10——信号无效——
2015-07-13——信号无效——
2015-07-14——信号无效——
2015-07-15——信号无效——
2015-07-16——信号无效——
2015-07-17——信号无效——
2015-07-20——信号无效——
2015-07-21——信号无效——
2015-07-22——信号无效——
2015-07-23——信号无效——
2015-07-24——信号无效——
2015-07-27——信号无效——
2015-07-28——信号无效——
2015-07-29——信号无效——
2015-07-30——信号无效——
2015-07-31——信号无效——
2015-08-03——信号无效——
2015-08-04——信号无效——
2015-08-05——信号无效——
2015-08-06——信号无效——
2015-08-07——信号无效——
2015-08-10——信号无效——
2015-08-11——信号无效——
2015-08-12——信号无效——
2015-08-13——信号无效——
2015-08-14——信号无效——
2015-08-17——信号无效——
2015-08-18——信号无效——
2015-08-19——信号无效——
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2026-01-07+1.000T维持久期T26036.27
2026-01-08+1.000T维持久期T26036.26
2026-01-09+1.000T维持久期T26036.26
2026-01-12+1.000T维持久期T26036.25
2026-01-13+1.000T维持久期T26036.25
2026-01-14+1.000T维持久期T26036.24
2026-01-15+1.000T维持久期T26036.24
2026-01-16+1.000T维持久期T26036.24
2026-01-19+1.000T维持久期T26036.24
2026-01-20+1.000T维持久期T26036.23
2026-01-21+1.000T维持久期T26036.23
2026-01-22+1.000T维持久期T26036.23
2026-01-23+1.000T维持久期T26036.22
2026-01-26+1.000T维持久期T26036.22
2026-01-27+1.000T维持久期T26036.21
2026-01-28+1.000T维持久期T26036.21
2026-01-29+0.500TF缩短久期T26036.21
2026-01-30+0.500TF维持久期TF26034.07
2026-02-02+0.500TF维持久期TF26034.07
2026-02-03+0.500TF维持久期TF26034.06
2026-02-04+0.500TF维持久期TF26034.06
2026-02-05+0.500TF维持久期TF26034.06
2026-02-06+0.500TF维持久期TF26034.06
2026-02-09+0.500TF维持久期TF26034.05
2026-02-10+0.500TF维持久期TF26034.05
2026-02-11+0.500TF维持久期TF26034.04
2026-02-12+0.500TF维持久期TF26034.04
2026-02-13+0.500TF维持久期TF26064.27
2026-02-24+0.500TF维持久期TF26064.24
2026-02-25+0.500TF维持久期TF26064.24
2026-02-26+0.500TF维持久期TF26064.23
2026-02-27+0.500TF维持久期TF26064.23
2026-03-02+0.500TF维持久期TF26064.22
2026-03-03+0.500TF维持久期TF26064.22
2026-03-04+0.500TF维持久期TF26064.22
2026-03-05+0.500TF维持久期TF26064.22
2026-03-06+1.000T延长久期TF26064.21
2026-03-09+1.000T维持久期T26066.38
2026-03-10+1.000T维持久期T26066.38
2026-03-11+1.000T维持久期T26066.38
2026-03-12+1.000T维持久期T26066.37
2026-03-13+1.000T维持久期T26066.37
2026-03-16+1.000T维持久期T26066.36
2026-03-17+1.000T维持久期T26066.36
2026-03-18+1.000T维持久期T26066.36
2026-03-19+1.000T维持久期T26066.36
2026-03-20+1.000T维持久期T26066.36
2026-03-23+1.000T维持久期T26066.35
2026-03-24+1.000T维持久期T26066.35
2026-03-25+1.000T维持久期T26066.35
2026-03-26+1.000T维持久期T26066.34
2026-03-27+1.000T维持久期T26066.34
2026-03-30+1.000T维持久期T26066.33
2026-03-31+1.000T维持久期T26066.33
2026-04-01+1.000T维持久期T26066.33
2026-04-02+1.000T维持久期T26066.33
2026-04-03+1.000T维持久期T26066.32
2026-04-07+1.000T维持久期T26066.31
2026-04-08+1.000T维持久期T26066.31
2026-04-09+1.000T维持久期T26066.31
2026-04-10+1.000T维持久期T26066.31
2026-04-13+1.000T维持久期T26066.30
2026-04-14+1.000T维持久期T26066.29
2026-04-15+1.000T维持久期T26066.29
2026-04-16+1.000T维持久期T26066.29
2026-04-17+1.000T维持久期T26066.29
2026-04-20+1.000T维持久期T26066.28
2026-04-21+1.000T维持久期T26066.28
2026-04-22+1.000T维持久期T26066.28
2026-04-23+1.000T维持久期T26066.28
2026-04-24+1.000T维持久期T26066.28
2026-04-27+1.000T维持久期T26066.27
2026-04-28+1.000T维持久期T26066.27
2026-04-29+1.000T维持久期T26066.26
2026-04-30+1.000T维持久期T26066.26
2026-05-06+1.000T维持久期T26066.24
2026-05-07+1.000T维持久期T26066.24
2026-05-08+1.000T维持久期T26066.24
2026-05-11+1.000T维持久期T26066.23
2026-05-12+1.000T维持久期T26066.23
2026-05-13+1.000T维持久期T26066.23
2026-05-14+1.000T维持久期T26066.23
2026-05-15+1.000T维持久期T26066.22
2026-05-18+1.000T维持久期T26066.22
2026-05-19+1.000T维持久期T26066.22
2026-05-20+1.000T维持久期T26066.21
2026-05-21+1.000T维持久期T26066.21
2026-05-22+1.000T维持久期T26066.21
2026-05-25+1.000T维持久期T26066.20
2026-05-26+1.000T维持久期T26096.42
2026-05-27+1.000T维持久期T26096.42
2026-05-28+1.000T维持久期T26096.42
2026-05-29+1.000T维持久期T26096.41
2026-06-01+1.000T维持久期T26096.41
2026-06-02+1.000T维持久期T26096.40
2026-06-03+1.000T维持久期T26096.41
2026-06-04+1.000T维持久期T26096.39
2026-06-05+1.000T维持久期T26096.40
2026-06-08+1.000T维持久期T26096.39
2026-06-09+1.000T维持久期T26096.39
2026-06-10+1.000T维持久期T26096.39
2026-06-11+1.000T维持久期T26096.38
2026-06-12+1.000T维持久期T26096.38
2026-06-15+1.000T维持久期T26096.37
2026-06-16+1.000T维持久期T26096.37
2026-06-17+1.000T维持久期T26096.36
2026-06-18+1.000T维持久期T26096.37
2026-06-22+1.000T维持久期T26096.36
2026-06-23+1.000T维持久期T26096.35
2026-06-24+1.000T维持久期T26096.35
2026-06-25+1.000T维持久期T26096.35
2026-06-26+1.000T维持久期T26096.35
2026-06-29+1.000T维持久期T26096.34
2026-06-30+0.500TF缩短久期T26096.34
2026-07-01+0.500TF维持久期TF26094.15
2026-07-02+0.500TF维持久期TF26094.15
2026-07-03+0.500TF维持久期TF26094.15
2026-07-06+0.500TF维持久期TF26094.13
2026-07-07+0.500TF维持久期TF26094.14
2026-07-08+0.500TF维持久期TF26094.13
2026-07-09+0.500TF维持久期TF26094.13
2026-07-10+0.500TF维持久期TF26094.13
2026-07-13+0.500TF维持久期TF26094.12
2026-07-14+0.500TF维持久期TF26094.12
2026-07-15+0.500TF维持久期TF26094.11
2026-07-16+0.500TF维持久期TF26094.11
2026-07-17+0.500TF维持久期TF26094.11
2026-07-20+0.500TF维持久期TF26094.10
2026-07-21+0.500TF维持久期TF26094.10
2026-07-22+0.500TF维持久期TF26094.09
2026-07-23+1.000T延长久期TF26094.10
2026-07-24+1.000T维持久期T26096.27
2026-07-27+1.000T维持久期T26096.27
2026-07-28+1.000T维持久期T26096.27
2026-07-29+1.000T维持久期T26096.27
2026-07-30+1.000T维持久期T26096.26
2026-07-31+1.000T维持久期T26096.26
2026-08-03+1.000T维持久期T26096.25
2026-08-04+1.000T维持久期T26096.25
2026-08-05+0.500TF缩短久期T26096.25
2026-08-06+0.500TF维持久期TF26094.06
2026-08-07+0.500TF维持久期TF26094.05
2026-08-10+0.500TF维持久期TF26094.05
2026-08-11+0.500TF维持久期TF26094.05
2026-08-12+0.500TF维持久期TF26094.04
2026-08-13+0.500TF维持久期TF26094.04
2026-08-14+0.500TF维持久期TF26094.04
2026-08-17+0.500TF维持久期TF26094.03
2026-08-18+0.500TF维持久期TF26094.03
2026-08-19+0.500TF维持久期TF26094.03
2026-08-20+0.500TF维持久期TF26094.02
2026-08-21+0.500TF维持久期TF26094.02
2026-08-24+0.500TF维持久期TF26124.25
2026-08-25+0.500TF维持久期TF26124.26
2026-08-26+0.500TF维持久期TF26124.25
2026-08-27+0.500TF维持久期TF26124.25
2026-08-28+0.500TF维持久期TF26124.25
2026-08-31+1.000T延长久期TF26124.24
2026-09-01+1.000T维持久期T26126.40
2026-09-02+1.000T维持久期T26126.40
2026-09-03+1.000T维持久期T26126.40
2026-09-04+1.000T维持久期T26126.39
2026-09-07+1.000T维持久期T26126.39
2026-09-08+1.000T维持久期T26126.39
2026-09-09+1.000T维持久期T26126.38
2026-09-10+0.500TF缩短久期T26126.38
2026-09-11+0.500TF维持久期TF26124.21
2026-09-14+0.500TF维持久期TF26124.20
2026-09-15+0.500TF维持久期TF26124.20
2026-09-16+0.500TF维持久期TF26124.20
2026-09-17+0.500TF维持久期TF26124.19
2026-09-18+0.500TF维持久期TF26124.19
2026-09-21+0.500TF维持久期TF26124.18
2026-09-22+0.500TF维持久期TF26124.18
2026-09-23+0.500TF维持久期TF26124.18
2026-09-24+0.500TF维持久期TF26124.18
2026-09-28+0.500TF维持久期TF26124.17
2026-09-29+0.500TF维持久期TF26124.16
2026-09-30+0.500TF维持久期TF26124.16
2026-10-08+0.500TF维持久期TF26124.14
2026-10-09+0.500TF维持久期TF26124.14
2026-10-12+0.500TF维持久期TF26124.13
2026-10-13+0.500TF维持久期TF26124.13
2026-10-14+0.500TF维持久期TF26124.13
2026-10-15+1.000T延长久期TF26124.12
2026-10-16+1.000T维持久期T26126.29
2026-10-19+1.000T维持久期T26126.29
2026-10-20+1.000T维持久期T26126.28
2026-10-21+1.000T维持久期T26126.28
2026-10-22+1.000T维持久期T26126.28
2026-10-23+1.000T维持久期T26126.28
2026-10-26+1.000T维持久期T26126.27
2026-10-27+1.000T维持久期T26126.26
2026-10-28+1.000T维持久期T26126.26
2026-10-29+1.000T维持久期T26126.26
2026-10-30+1.000T维持久期T26126.26
FIXED INCOME RESEARCH · 策略与结果
三、策略框架与指标定义
数据截面 2026-10-30

以10年期国债期货常多为底仓，将资金价格与宏观扩张压力设为两道独立守卫。资金走紧或增长、信用同步走强时，依次切换至5年、2年期国债期货，降低组合对利率上行的敏感度；条件缓和后恢复原久档。

$$f_t=\tfrac12\ \text{if}\ V^{funding}_t<-\tfrac13\ \text{else}\ 1,\qquad m_t=\tfrac12\ \text{if}\ V^{macro}_t<-\tfrac13\ \text{else}\ 1$$
$$r_t=f_t\,m_t=1+(f_t-1)+f_t(m_t-1)\in\{1,\,0.5,\,0.25\},\qquad \text{tier}(r)=T\ (r=1)\ /\ TF\ (r=0.5)\ /\ TS\ (r=0.25)$$

样本起点：资金均线使用完整126日历史，宏观使用同批发布的增长与信用因子。两组共同可用后的首个信号日为 2017-10-09；净值、年度收益和月历从同一起点累计。

按决策日已知持仓量、成交量与主力标记选约，下一交易日收盘换仓；收益取实际持有合约的同合约价格变化。组合计入逐笔手续费、单边1 tick滑点及前一交易日DR007现金收益，另列0/2 tick情景与T期货方向策略。

两道防守条件

01增长与信用方向票
$$v^j_t=\begin{cases}-1&z^j_t>0\\+1&z^j_t\leq0\end{cases},\quad j\in\{g,c\}$$

增长、信用走强对应利率上行压力；两个方向票来自同一完整宏观发布批次。

02五条资金利率方向票
$$v^r_t=\begin{cases}+1&\operatorname{SMA}_{21}(r)_t<\operatorname{SMA}_{126}(r)_t\\-1&\operatorname{SMA}_{21}(r)_t>\operatorname{SMA}_{126}(r)_t\\v^r_{t-1}&\text{equal}\end{cases}$$

DR001、R001、DR007、R007、SHIBOR1W分别比较21日与126日均线；快线低于慢线利多，相等延续上一有效方向。

03守卫输入
$$V^{funding}_t=\tfrac15\sum_{j=1}^5v^j_t,\quad V^{macro}_t=\tfrac12(v^{growth}_t+v^{credit}_t)$$

五条资金方向等权，增长与信用双票等权；任一组低于−1/3时触发对应守卫。

交易与久期

04执行与现金收益
$$r^{net}_t=\left(P^{held}_t/P^{held}_{t-1}-1\right)+\frac{\mathrm{DR007}_{t-1}}{100\times252}-c_t$$

T收盘后形成判断并选约，T+1收盘交易，新仓从T+1→T+2区间开始贡献收益。c为真实手续费及单边1 tick滑点；不同合约之间价差不作为收益。

05收盘实际有效久期
$$\mathcal D_t=\sum_k w_{k,t}\frac{D^{CTD}_{k,t}\,P^{CTD,dirty}_{k,t}}{CF_{k,t}\,F_{k,t}}$$

使用实际持有合约的CTD修正久期、脏价和转换因子；组合按收盘实际权重加总，完整成分共同决定组合久期。

自建底仓守卫，保留为冻结研究对照；资金与增长、信用构成两道防守条件，T常多为主要设计基准。

FIXED INCOME RESEARCH · 策略与结果
四、仓位与策略净值
数据截面 2026-10-30
策略累计收益、相对T常多超额与实际有效久期（双轴）
策略月历收益率
回撤对比：策略 vs T常多
FIXED INCOME RESEARCH · 策略与结果
五、年度收益与稳健性
数据截面 2026-10-30
年度净收益：策略 / T常多 / 等权 / 主动收益
年份策略(%)T常多(%)等权(%)主动收益(%)
2017-0.4-1.5-1.1+1.1
2018+7.4+7.7+6.1-0.3
2019+4.3+4.6+4.2-0.3
2020+4.1+3.9+3.4+0.2
2021+6.3+6.2+5.0+0.0
2022+3.4+3.3+2.7+0.1
2023+4.6+6.3+5.6-1.7
2024+7.2+7.5+8.8-0.3
2025+0.2+0.5-0.6-0.3
2026+2.7+3.0+3.1-0.3
执行成本与方向情景比较
口径年化夏普最大回撤执行笔数
主规格（T+1，1 tick）+4.55%0.92-3.51%175
方向变体（跟随信号多空）+4.76%0.89-3.91%73
滑点敏感性 0 tick+4.65%0.96-3.49%175
滑点敏感性 2 tick+4.44%0.89-3.53%175
最近8笔执行流水（换月与久档切换）
执行日动作合约原因单边成本
2026-05-26T → TT2606 → T2609roll0.010%
2026-07-01T → TFT2609 → TF2609symbol_change0.010%
2026-07-24TF → TTF2609 → T2609symbol_change0.010%
2026-08-06T → TFT2609 → TF2609symbol_change0.010%
2026-08-24TF → TFTF2609 → TF2612roll0.010%
2026-09-01TF → TTF2612 → T2612symbol_change0.010%
2026-09-11T → TFT2612 → TF2612symbol_change0.010%
2026-10-16TF → TTF2612 → T2612symbol_change0.010%
FIXED INCOME RESEARCH · 检验
六、信号与有效性检验
数据截面 2026-10-30

以T期货常多为匹配底仓对照，比较加入两道守卫后的净收益、波动、现金超额Sharpe与最大回撤。相同样本、选约、换月和成本规则下，收益差体现期限切换的净效果。

信号作用：择时策略与匹配久期常多对照
策略样本起点样本终点年化收益年化波动现金超额Sharpe最大回撤名义换手/倍
持盈守中2017-10-102026-10-304.55%2.64%0.92-3.51%175.0
T常多2014-01-032026-10-304.87%3.51%0.72-6.07%103.0
FIXED INCOME RESEARCH · 判断
七、综合结论与使用边界
数据截面 2026-10-30

相对T常多，策略年化收益差为 -0.33 个百分点，最大回撤改善 2.6 个百分点，夏普 0.92 vs 0.72。将收益差与回撤改善一起观察，可衡量资金、宏观守卫的风险收益交换。

使用时先读资金与宏观两组得分，再看目标久档和收盘实际久期。T、TF、TS对应逐级降低的利率敏感度，目标变化在下一交易日收盘落实。该版本保留为底仓守卫的冻结对照。