澄澈方略 · 三元合参 · 三维利率择时

FIXED INCOME RESEARCH · 当前判断

一、执行摘要

数据截面 2026-10-30

数据截至 2026-10-30；四模型统一比较区间：2018-08-27 至 2026-10-30。

+1.000当前综合得分 · 利多TL → TL目标 → 可交易期限 · TL2612TL2612收盘实际持仓 · 实际有效久期 18.37 年2026-11-02下一执行日期 · 目标在下一交易日收盘执行

5.84%策略CAGR · 扣真实手续费和1 tick滑点1.03现金超额Sharpe · 净收益减滞后DR007现金-4.59%绝对最大回撤 · 样本前净值基点10.67相对等权IR · 当时可用品种等权为主基准

FIXED INCOME RESEARCH · 当前判断

二、当前信号与历史仓位

数据截面 2026-10-30

宏观预期、资金条件和交易结构先各自形成方向，再以三分之一权重合成久期判断。三路同向时倾向两端久期，分歧时落在中间期限。信号历史覆盖 2018-08-27 至 2026-10-30。

当前维度贡献

+0.333资金贡献+0.333宏观贡献+0.333交易结构贡献

全量历史：综合得分与收盘实际久期

全量历史：正负贡献堆叠柱＋综合得分线

全量历史：底层指标与维度方向

正负贡献分别堆叠，综合线展示多空抵消后的净得分；贡献分解和方向矩阵均覆盖报告产物内的全部决策日。

当前指标状态与加权贡献

维度	指标	当前原值	参照值	历史状态分箱	方向	加性贡献（适用时）	事件年龄/自然日	历史独立观测数
资金	dr001	+1.2890	+0.0571	10–25%	利多	—	10	2759
资金	DR007	+1.3898	+0.0416	<10%	利多	—	15	2991
资金	资金维度	+1.0000	+0.0000	75–90%	利多	+0.3333	14	2759
资金	r001	+1.3892	+0.0506	10–25%	利多	—	11	2991
资金	r007	+1.4324	+0.0236	<10%	利多	—	14	2991
资金	shibor_1w	+1.3920	+0.0416	<10%	利多	—	15	2991
宏观	信用z	-0.9248	+0.0000	10–25%	利多	—	333	90
宏观	增长z	-0.3684	+0.0000	25–75%	利多	—	455	90
宏观	通胀z	+1.6818	+0.0000	>90%	利空	—	333	90
宏观	宏观维度	+0.3333	+0.0000	25–75%	利多	+0.3333	455	2199
交易结构	5日加速度	+2.4100	+0.0000	25–75%	利空	—	0	2189
交易结构	MACD动能	-0.0012	+0.0000	25–75%	利多	—	16	2166
交易结构	波动调整动量	+0.5000	+0.0000	25–75%	利多	—	17	2136
交易结构	期限利差	+0.4000	+0.0000	25–75%	利多	—	114	2179
交易结构	交易结构维度	+0.6000	+0.0000	75–90%	利多	+0.3333	18	2136
交易结构	均线趋势	+1.0000	+0.0000	75–90%	利多	—	11	2137

最近16个交易日的信号与目标久期

信号日	综合得分	目标期限	调仓提示	收盘实际合约	实际有效久期/年
2026-10-09	+0.000	T	维持久期	T2612	6.31
2026-10-12	+0.333	T	维持久期	T2612	6.30
2026-10-13	+0.333	T	维持久期	T2612	6.30
2026-10-14	+0.333	T	维持久期	T2612	6.30
2026-10-15	+0.333	T	维持久期	T2612	6.30
2026-10-16	+1.000	TL	延长久期	T2612	6.29
2026-10-19	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.21
2026-10-20	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.21
2026-10-21	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.28
2026-10-22	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.24
2026-10-23	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.21
2026-10-26	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.19
2026-10-27	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.19
2026-10-28	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.21
2026-10-29	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.18
2026-10-30	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.37

调仓提示按相邻决策的目标期限比较：红色表示延长久期，绿色表示缩短久期。目标期限、收盘实际合约和实际有效久期分别列示；同品种换月记录在执行流水中。

全量发布信号台账（1,981个决策日）

信号日	综合得分	目标期限	调仓提示	收盘实际合约	实际有效久期/年
2018-08-27	+0.333	T	无可比前值	T1812	7.60
2018-08-28	+0.333	T	维持久期	T1812	8.34
2018-08-29	+0.333	T	维持久期	T1812	7.42
2018-08-30	+0.333	T	维持久期	T1812	7.22
2018-08-31	+0.333	T	维持久期	T1812	7.21
2018-09-03	+0.333	T	维持久期	T1812	7.22
2018-09-04	+0.333	T	维持久期	T1812	8.35
2018-09-05	+0.333	T	维持久期	T1812	7.01
2018-09-06	+0.333	T	维持久期	T1812	8.34
2018-09-07	+0.333	T	维持久期	T1812	8.33
2018-09-10	+0.333	T	维持久期	T1812	8.33
2018-09-11	+0.333	T	维持久期	T1812	8.33
2018-09-12	+0.333	T	维持久期	T1812	7.41
2018-09-13	+0.333	T	维持久期	T1812	7.79
2018-09-14	+0.333	T	维持久期	T1812	7.57
2018-09-17	+0.333	T	维持久期	T1812	7.56
2018-09-18	+0.667	TL	延长久期	T1812	7.40
2018-09-19	+0.667	TL	维持久期	T1812	8.32
2018-09-20	+0.667	TL	维持久期	T1812	8.32
2018-09-21	+0.333	T	缩短久期	T1812	7.39
2018-09-25	+0.333	T	维持久期	T1812	8.31
2018-09-26	+0.333	T	维持久期	T1812	7.36
2018-09-27	+0.333	T	维持久期	T1812	6.73
2018-09-28	+0.667	TL	延长久期	T1812	6.72
2018-10-08	+0.000	T	缩短久期	T1812	7.47
2018-10-09	+0.333	T	维持久期	T1812	7.34
2018-10-10	+0.333	T	维持久期	T1812	7.58
2018-10-11	+0.333	T	维持久期	T1812	7.12
2018-10-12	+0.000	T	维持久期	T1812	7.12
2018-10-15	+0.333	T	维持久期	T1812	7.19
2018-10-16	+0.000	T	维持久期	T1812	7.17
2018-10-17	+0.333	T	维持久期	T1812	7.43
2018-10-18	+0.333	T	维持久期	T1812	7.14
2018-10-19	+0.333	T	维持久期	T1812	7.15
2018-10-22	+0.333	T	维持久期	T1812	7.16
2018-10-23	+0.333	T	维持久期	T1812	7.14
2018-10-24	+0.333	T	维持久期	T1812	7.13
2018-10-25	+0.333	T	维持久期	T1812	7.12
2018-10-26	+0.333	T	维持久期	T1812	7.12
2018-10-29	+0.333	T	维持久期	T1812	7.45
2018-10-30	+0.333	T	维持久期	T1812	6.89
2018-10-31	+0.333	T	维持久期	T1812	7.69
2018-11-01	+1.000	TL	延长久期	T1812	8.20
2018-11-02	+1.000	TL	维持久期	T1812	8.23
2018-11-05	+1.000	TL	维持久期	T1812	8.01
2018-11-06	+1.000	TL	维持久期	T1812	8.20
2018-11-07	+1.000	TL	维持久期	T1812	7.43
2018-11-08	+1.000	TL	维持久期	T1812	7.13
2018-11-09	+1.000	TL	维持久期	T1812	7.14
2018-11-12	+1.000	TL	维持久期	T1812	6.87
2018-11-13	+1.000	TL	维持久期	T1812	7.07
2018-11-14	+1.000	TL	维持久期	T1812	7.42
2018-11-15	+1.000	TL	维持久期	T1903	7.13
2018-11-16	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.83
2018-11-19	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.84
2018-11-20	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.86
2018-11-21	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.84
2018-11-22	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.86
2018-11-23	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.85
2018-11-26	+1.000	TL	维持久期	T1903	8.21
2018-11-27	+1.000	TL	维持久期	T1903	7.43
2018-11-28	+1.000	TL	维持久期	T1903	7.02
2018-11-29	+1.000	TL	维持久期	T1903	7.04
2018-11-30	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.84
2018-12-03	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.82
2018-12-04	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.83
2018-12-05	+1.000	TL	维持久期	T1903	7.71
2018-12-06	+1.000	TL	维持久期	T1903	7.03
2018-12-07	+1.000	TL	维持久期	T1903	7.03
2018-12-10	+1.000	TL	维持久期	T1903	7.04
2018-12-11	+1.000	TL	维持久期	T1903	7.04
2018-12-12	+1.000	TL	维持久期	T1903	7.03
2018-12-13	+1.000	TL	维持久期	T1903	7.04
2018-12-14	+0.333	T	缩短久期	T1903	7.02
2018-12-17	+0.333	T	维持久期	T1903	6.81
2018-12-18	+0.333	T	维持久期	T1903	6.99
2018-12-19	+0.333	T	维持久期	T1903	6.79
2018-12-20	+1.000	TL	延长久期	T1903	7.04
2018-12-21	+0.333	T	缩短久期	T1903	6.07
2018-12-24	+0.333	T	维持久期	T1903	7.05
2018-12-25	+0.000	T	维持久期	T1903	7.18
2018-12-26	+0.333	T	维持久期	T1903	7.01
2018-12-27	-0.333	TF	缩短久期	T1903	6.05
2018-12-28	+0.333	T	延长久期	TF1903	4.10
2019-01-02	+0.333	T	维持久期	T1903	6.94
2019-01-03	+0.333	T	维持久期	T1903	6.88
2019-01-04	+0.333	T	维持久期	T1903	6.96
2019-01-07	+0.333	T	维持久期	T1903	6.98
2019-01-08	+1.000	TL	延长久期	T1903	6.94
2019-01-09	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.94
2019-01-10	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.97
2019-01-11	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.52
2019-01-14	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.53
2019-01-15	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.96
2019-01-16	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.72
2019-01-17	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.44
2019-01-18	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.05
2019-01-21	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.05
2019-01-22	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.05
2019-01-23	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.96
2019-01-24	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.96
2019-01-25	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.77
2019-01-28	+0.333	T	缩短久期	T1903	6.95
2019-01-29	+0.333	T	维持久期	T1903	6.74
2019-01-30	+1.000	TL	延长久期	T1903	6.93
2019-01-31	+0.667	TL	维持久期	T1903	6.94
2019-02-01	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.75
2019-02-11	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.70
2019-02-12	+1.000	TL	维持久期	T1903	6.91
2019-02-13	+0.667	TL	维持久期	T1903	6.91
2019-02-14	+0.667	TL	维持久期	T1903	6.92
2019-02-15	+0.667	TL	维持久期	T1903	6.91
2019-02-18	+0.333	T	缩短久期	T1903	6.91
2019-02-19	+0.333	T	维持久期	T1903	6.69
2019-02-20	+0.333	T	维持久期	T1903	6.88
2019-02-21	+0.333	T	维持久期	T1906	6.48
2019-02-22	+0.333	T	维持久期	T1906	6.92
2019-02-25	+0.333	T	维持久期	T1906	6.49
2019-02-26	+0.333	T	维持久期	T1906	7.91
2019-02-27	+0.333	T	维持久期	T1906	7.89
2019-02-28	+0.333	T	维持久期	T1906	6.73
2019-03-01	+0.333	T	维持久期	T1906	6.94
2019-03-04	+0.667	TL	延长久期	T1906	6.91
2019-03-05	+0.333	T	缩短久期	T1906	6.90
2019-03-06	+0.333	T	维持久期	T1906	6.89
2019-03-07	+0.333	T	维持久期	T1906	6.86
2019-03-08	+0.333	T	维持久期	T1906	7.57
2019-03-11	+0.333	T	维持久期	T1906	6.67
2019-03-12	+0.333	T	维持久期	T1906	6.85
2019-03-13	+1.000	TL	延长久期	T1906	6.85
2019-03-14	+1.000	TL	维持久期	T1906	6.87
2019-03-15	+0.333	T	缩短久期	T1906	6.66
2019-03-18	+0.667	TL	延长久期	T1906	6.86
2019-03-19	+0.333	T	缩短久期	T1906	6.87
2019-03-20	+0.333	T	维持久期	T1906	6.86
2019-03-21	+0.333	T	维持久期	T1906	7.24
2019-03-22	+0.333	T	维持久期	T1906	6.64
2019-03-25	+0.333	T	维持久期	T1906	6.61
2019-03-26	+0.333	T	维持久期	T1906	6.82
2019-03-27	+0.333	T	维持久期	T1906	6.40
2019-03-28	+0.333	T	维持久期	T1906	7.25
2019-03-29	+0.333	T	维持久期	T1906	6.63
2019-04-01	+0.000	T	维持久期	T1906	6.85
2019-04-02	+0.333	T	维持久期	T1906	7.58
2019-04-03	-0.333	TF	缩短久期	T1906	7.57
2019-04-04	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.56
2019-04-08	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.19
2019-04-09	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.53
2019-04-10	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.51
2019-04-11	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.51
2019-04-12	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.51
2019-04-15	-0.333	TF	维持久期	TF1906	3.93
2019-04-16	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.56
2019-04-17	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.55
2019-04-18	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.55
2019-04-19	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.49
2019-04-22	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.55
2019-04-23	-0.333	TF	维持久期	TF1906	3.86
2019-04-24	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.54
2019-04-25	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.54
2019-04-26	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.47
2019-04-29	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.47
2019-04-30	-0.333	TF	维持久期	TF1906	4.46
2019-05-06	-1.000	TS	缩短久期	TF1906	4.44
2019-05-07	-1.000	TS	维持久期	TS1906	1.86
2019-05-08	-1.000	TS	维持久期	TS1906	1.83
2019-05-09	-1.000	TS	维持久期	TS1906	1.86
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2022-01-18	+1.000	TL	维持久期	T2203	7.49
2022-01-19	+1.000	TL	维持久期	T2203	7.48
2022-01-20	+1.000	TL	维持久期	T2203	7.47
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2022-08-23	+0.333	T	维持久期	T2212	7.09
2022-08-24	+0.333	T	维持久期	T2212	7.08
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2022-10-27	-1.000	TS	维持久期	TS2212	1.62
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2022-11-24	-0.333	TF	维持久期	TF2303	4.26
2022-11-25	-0.333	TF	维持久期	TF2303	4.27
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2022-11-29	-0.333	TF	维持久期	TF2303	4.11
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2023-09-20	-0.333	TF	维持久期	TF2312	4.05
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2023-09-22	-0.333	TF	维持久期	TF2312	4.04
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2023-11-03	+0.333	T	维持久期	T2312	6.06
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2025-07-31	-0.333	TF	维持久期	TF2509	4.03
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2025-08-05	+0.333	T	维持久期	T2509	6.21
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2025-08-07	+0.333	T	维持久期	T2509	6.22
2025-08-08	+0.333	T	维持久期	T2509	6.21
2025-08-11	+0.333	T	维持久期	T2509	6.20
2025-08-12	+0.333	T	维持久期	T2509	6.20
2025-08-13	+0.333	T	维持久期	T2509	6.20
2025-08-14	+0.333	T	维持久期	T2509	6.19
2025-08-15	+0.333	T	维持久期	T2509	6.19
2025-08-18	+0.333	T	维持久期	T2509	6.19
2025-08-19	+0.333	T	维持久期	T2509	6.18
2025-08-20	+0.333	T	维持久期	T2512	6.46
2025-08-21	+0.333	T	维持久期	T2512	6.40
2025-08-22	+0.333	T	维持久期	T2512	6.41
2025-08-25	+0.333	T	维持久期	T2512	6.39
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2025-09-26	+0.333	T	维持久期	T2512	6.50
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2025-10-10	+0.667	TL	维持久期	TL2512	18.11
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2025-10-14	+0.667	TL	维持久期	TL2512	17.97
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2025-10-16	+0.333	T	维持久期	T2512	6.46
2025-10-17	+0.333	T	维持久期	T2512	6.26
2025-10-20	+0.333	T	维持久期	T2512	6.45
2025-10-21	+0.333	T	维持久期	T2512	6.44
2025-10-22	+0.333	T	维持久期	T2512	6.44
2025-10-23	+0.333	T	维持久期	T2512	6.30
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2025-10-28	+1.000	TL	维持久期	TL2512	19.02
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2025-10-30	+1.000	TL	维持久期	TL2512	17.68
2025-10-31	+1.000	TL	维持久期	TL2512	18.11
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2025-11-18	+1.000	TL	维持久期	TL2512	18.12
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2025-11-20	+0.333	T	维持久期	T2512	6.18
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2025-12-17	+0.667	TL	延长久期	T2603	6.31
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2025-12-19	+1.000	TL	维持久期	TL2603	17.53
2025-12-22	+1.000	TL	维持久期	TL2603	17.99
2025-12-23	+1.000	TL	维持久期	TL2603	17.54
2025-12-24	+1.000	TL	维持久期	TL2603	17.54
2025-12-25	+1.000	TL	维持久期	TL2603	18.02
2025-12-26	+0.667	TL	维持久期	TL2603	17.55
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2025-12-30	+0.333	T	维持久期	T2603	6.28
2025-12-31	+0.333	T	维持久期	T2603	6.27
2026-01-05	+0.333	T	维持久期	T2603	6.27
2026-01-06	+0.333	T	维持久期	T2603	6.26
2026-01-07	+0.333	T	维持久期	T2603	6.27
2026-01-08	+0.333	T	维持久期	T2603	6.26
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2026-02-24	+0.333	T	维持久期	T2603	6.15
2026-02-25	-0.333	TF	缩短久期	T2606	6.41
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2026-02-27	-0.333	TF	维持久期	TF2606	4.23
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2026-03-05	+0.333	T	维持久期	T2606	6.39
2026-03-06	+0.333	T	维持久期	T2606	6.39
2026-03-09	-0.333	TF	缩短久期	T2606	6.38
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2026-03-25	+0.333	T	维持久期	T2606	6.35
2026-03-26	+0.333	T	维持久期	T2606	6.34
2026-03-27	+0.333	T	维持久期	T2606	6.34
2026-03-30	+1.000	TL	延长久期	T2606	6.33
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2026-04-01	+0.333	T	维持久期	T2606	6.33
2026-04-02	+0.333	T	维持久期	T2606	6.33
2026-04-03	+0.333	T	维持久期	T2606	6.32
2026-04-07	+0.333	T	维持久期	T2606	6.31
2026-04-08	+0.667	TL	延长久期	T2606	6.31
2026-04-09	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.80
2026-04-10	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.84
2026-04-13	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.82
2026-04-14	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.81
2026-04-15	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.80
2026-04-16	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.84
2026-04-17	+1.000	TL	维持久期	TL2606	18.21
2026-04-20	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.83
2026-04-21	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.74
2026-04-22	+1.000	TL	维持久期	TL2606	18.29
2026-04-23	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.83
2026-04-24	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.94
2026-04-27	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.83
2026-04-28	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.80
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2026-05-06	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.75
2026-05-07	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.73
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2026-05-19	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.75
2026-05-20	+1.000	TL	维持久期	TL2606	17.74
2026-05-21	+1.000	TL	维持久期	TL2609	18.28
2026-05-22	+0.333	T	缩短久期	TL2609	17.80
2026-05-25	+1.000	TL	延长久期	T2606	6.20
2026-05-26	+0.667	TL	维持久期	TL2609	17.85
2026-05-27	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.81
2026-05-28	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.86
2026-05-29	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.77
2026-06-01	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.83
2026-06-02	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.82
2026-06-03	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.82
2026-06-04	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.77
2026-06-05	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.83
2026-06-08	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.86
2026-06-09	+0.667	TL	维持久期	TL2609	17.87
2026-06-10	+0.667	TL	维持久期	TL2609	17.85
2026-06-11	+0.667	TL	维持久期	TL2609	17.77
2026-06-12	+0.667	TL	维持久期	TL2609	17.73
2026-06-15	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.78
2026-06-16	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.74
2026-06-17	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.79
2026-06-18	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.78
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2026-06-25	+0.333	T	维持久期	T2609	6.35
2026-06-26	-0.333	TF	缩短久期	T2609	6.35
2026-06-29	+0.000	T	延长久期	TF2609	4.16
2026-06-30	+0.333	T	维持久期	T2609	6.34
2026-07-01	+0.000	T	维持久期	T2609	6.34
2026-07-02	-0.333	TF	缩短久期	T2609	6.33
2026-07-03	-0.333	TF	维持久期	TF2609	4.15
2026-07-06	-0.333	TF	维持久期	TF2609	4.13
2026-07-07	-0.333	TF	维持久期	TF2609	4.14
2026-07-08	+0.333	T	延长久期	TF2609	4.13
2026-07-09	+0.000	T	维持久期	T2609	6.32
2026-07-10	+0.333	T	维持久期	T2609	6.31
2026-07-13	+0.333	T	维持久期	T2609	6.30
2026-07-14	+0.000	T	维持久期	T2609	6.30
2026-07-15	-0.333	TF	缩短久期	T2609	6.30
2026-07-16	+0.000	T	延长久期	TF2609	4.11
2026-07-17	-0.333	TF	缩短久期	T2609	6.29
2026-07-20	+0.000	T	延长久期	TF2609	4.10
2026-07-21	+0.000	T	维持久期	T2609	6.28
2026-07-22	+0.333	T	维持久期	T2609	6.28
2026-07-23	+0.333	T	维持久期	T2609	6.28
2026-07-24	+1.000	TL	延长久期	T2609	6.27
2026-07-27	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.73
2026-07-28	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.76
2026-07-29	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.78
2026-07-30	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.76
2026-07-31	+1.000	TL	维持久期	TL2609	17.79
2026-08-03	+0.333	T	缩短久期	TL2609	17.77
2026-08-04	+0.333	T	维持久期	T2609	6.25
2026-08-05	+0.333	T	维持久期	T2609	6.25
2026-08-06	+0.333	T	维持久期	T2609	6.24
2026-08-07	+0.333	T	维持久期	T2609	6.24
2026-08-10	+0.333	T	维持久期	T2609	6.24
2026-08-11	+0.333	T	维持久期	T2609	6.23
2026-08-12	+0.333	T	维持久期	T2609	6.23
2026-08-13	+0.333	T	维持久期	T2609	6.23
2026-08-14	+0.333	T	维持久期	T2609	6.23
2026-08-17	+0.333	T	维持久期	T2609	6.22
2026-08-18	+0.333	T	维持久期	T2609	6.22
2026-08-19	+0.333	T	维持久期	T2609	6.21
2026-08-20	+0.333	T	维持久期	T2609	6.21
2026-08-21	+0.333	T	维持久期	T2609	6.21
2026-08-24	+0.333	T	维持久期	T2612	6.42
2026-08-25	+0.333	T	维持久期	T2612	6.42
2026-08-26	+0.333	T	维持久期	T2612	6.42
2026-08-27	+0.333	T	维持久期	T2612	6.42
2026-08-28	+0.333	T	维持久期	T2612	6.41
2026-08-31	+0.333	T	维持久期	T2612	6.40
2026-09-01	+0.333	T	维持久期	T2612	6.40
2026-09-02	+0.333	T	维持久期	T2612	6.40
2026-09-03	+0.333	T	维持久期	T2612	6.40
2026-09-04	+0.333	T	维持久期	T2612	6.39
2026-09-07	+1.000	TL	延长久期	T2612	6.39
2026-09-08	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.20
2026-09-09	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.25
2026-09-10	+0.333	T	缩短久期	TL2612	18.25
2026-09-11	+0.000	T	维持久期	T2612	6.38
2026-09-14	+0.000	T	维持久期	T2612	6.37
2026-09-15	+0.333	T	维持久期	T2612	6.37
2026-09-16	+0.333	T	维持久期	T2612	6.36
2026-09-17	+0.333	T	维持久期	T2612	6.36
2026-09-18	+0.333	T	维持久期	T2612	6.36
2026-09-21	+0.333	T	维持久期	T2612	6.35
2026-09-22	+0.333	T	维持久期	T2612	6.35
2026-09-23	+0.333	T	维持久期	T2612	6.35
2026-09-24	+0.333	T	维持久期	T2612	6.34
2026-09-28	+0.333	T	维持久期	T2612	6.34
2026-09-29	+0.333	T	维持久期	T2612	6.33
2026-09-30	+0.000	T	维持久期	T2612	6.34
2026-10-08	+0.000	T	维持久期	T2612	6.31
2026-10-09	+0.000	T	维持久期	T2612	6.31
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2026-10-13	+0.333	T	维持久期	T2612	6.30
2026-10-14	+0.333	T	维持久期	T2612	6.30
2026-10-15	+0.333	T	维持久期	T2612	6.30
2026-10-16	+1.000	TL	延长久期	T2612	6.29
2026-10-19	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.21
2026-10-20	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.21
2026-10-21	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.28
2026-10-22	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.24
2026-10-23	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.21
2026-10-26	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.19
2026-10-27	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.19
2026-10-28	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.21
2026-10-29	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.18
2026-10-30	+1.000	TL	维持久期	TL2612	18.37

FIXED INCOME RESEARCH · 策略与结果

三、策略框架与指标定义

数据截面 2026-10-30

综合分=(sign(宏观得分)+sign(资金得分)+sign(交易结构得分))/3；宏观完整批次整批延续，三维必须同时有效。

从底层指标到最终得分

组别	指标	构建与方向规则
宏观1/3	普林格增长 / 通胀 / 信用	z>0投−1，否则+1；三项等权后取符号；不完整新批次整批延续上一完整值
资金1/3	DR001 / R001 / DR007 / R007 / SHIBOR1W	各自SMA21与SMA126比较；快线低于慢线+1，高于−1，相等延续；五票等权取符号
交易结构1/3	动量	21日收益率变化±5bp及波动调整动量±0.5，先等权后取符号
交易结构1/3	均线	SMA21<SMA63−2bp为+1，否则−1；与EMA10/40票等权取符号
交易结构1/3	MACD / 加速度 / 期限利差	MACD12/26/9收益率柱向下利多；5日变化加速度阈值±1bp；期限利差21日状态
交易结构合成	上述五组	五组方向等权后取符号；0保留中性；完整预热

宏观与资金

01宏观方向票

v^j_t=\begin{cases}-1&z^j_t>0\\+1&z^j_t\leq0\end{cases},\quad j\in\{g,\pi,c\}

增长、通胀和信用走强对应利率上行压力；只使用同一完整宏观批次，按上游可用日期生效，缺失不投票。

02资金均线状态

v^r_t=\begin{cases}+1&\operatorname{SMA}_{21}(r)_t<\operatorname{SMA}_{126}(r)_t\\-1&\operatorname{SMA}_{21}(r)_t>\operatorname{SMA}_{126}(r)_t\\v^r_{t-1}&\text{equal}\end{cases}

快线低于慢线表示融资价格边际走低。三元使用DR001、R001、DR007、R007、SHIBOR1W；四衡使用DR007及SHIBOR3M。完整126日窗口及首次有效方向形成后开始发布。

交易结构

03普通与调整动量

v^{plain}_t=\begin{cases}+1&100(y_t-y_{t-21})<-5\\-1&100(y_t-y_{t-21})>5\\0&\text{otherwise}\end{cases}

普通与波动调整票等权后取符号形成动量组。

04波动调整动量

\Delta_{21,t}=100(y_t-y_{t-21}),\quad \sigma_{21,t}=\operatorname{Std}_{63}(100\Delta y)_t\sqrt{21},\quad m_t=\Delta_{21,t}/\sigma_{21,t}

v^{mom}_t=\begin{cases}+1&m_t<-0.5\\-1&m_t>0.5\\0&\text{otherwise}\end{cases}

y为10年国债收益率百分数水平；乘100后变动单位为bp。阈值本身归中性，采用完整63日窗口、正波动尺度的观测。

05收益率EMA趋势

E_{n,t}=\frac{2}{n+1}y_t+\left(1-\frac{2}{n+1}\right)E_{n,t-1},\quad v^{ema}_t=\operatorname{sign}(E_{40,t}-E_{10,t})

EMA采用递推形式adjust=False并完整预热。收益率快线低于慢线利多债券；相等时中性。

06简单均线趋势

v^{sma}_t=\begin{cases}+1&\operatorname{SMA}_{21}(y)_t<\operatorname{SMA}_{63}(y)_t-0.02\\-1&\text{otherwise}\end{cases}

收益率以百分数表示，0.02相当于2bp；与EMA方向等权后取符号形成趋势组。

07MACD动能

DIF=E_{12}(y)-E_{26}(y),\quad DEA=E_9(DIF),\quad v^{macd}=-\operatorname{sign}(DIF-DEA)

收益率MACD柱向下对应债券价格方向向上，相等为中性。

08短期加速度

a_t=100[(y_t-y_{t-5})-(y_{t-5}-y_{t-10})],\quad v^a_t=\begin{cases}+1&a_t<-1\\-1&a_t>1\\0&\text{otherwise}\end{cases}

比较相邻5日收益率变动，加速度单位bp，阈值本身归中性。

09期限利差状态

d_t=y^{10Y}_t-y^{2Y}_t,\quad v^{curve}_t=\begin{cases}+1&d_t>\overline d_{21,t},\ y^{10Y}_t<\overline y^{10Y}_{21,t}\\-1&d_t>\overline d_{21,t},\ y^{10Y}_t\geq\overline y^{10Y}_{21,t}\\v^{curve}_{t-1}&\text{otherwise}\end{cases}

曲线陡峭于自身21日均值时，结合长端利率位置更新方向；其余日期延续，首次触发前无效。

三维聚合

10维度方向等权

S_t=\frac{\operatorname{sign}(M_t)+\operatorname{sign}(F_t)+\operatorname{sign}(X_t)}{3}

宏观三票、资金五票先各自等权；交易结构为动量、趋势、MACD、加速度、利差五组方向均值。三维方向各占三分之一，共同有效时发布。

交易与久期

11四档久期映射

D(S)=\begin{cases}\mathrm{TL}&S\geq0.5\\\mathrm{T}&0\leq S<0.5\\\mathrm{TF}&-0.5\leq S<0\\\mathrm{TS}&S<-0.5\end{cases}

三元与四衡采用四档；十一观势及三候听澜为TL/TS二元轮动。上市前按可交易期限降级，仍维持1倍名义多头。

12执行与现金收益

r^{net}_t=\left(P^{held}_t/P^{held}_{t-1}-1\right)+\frac{\mathrm{DR007}_{t-1}}{100\times252}-c_t

T收盘后形成判断并选约，T+1收盘交易，新仓从T+1→T+2区间开始贡献收益。c为真实手续费及单边1 tick滑点；不同合约之间价差不作为收益。

13收盘实际有效久期

\mathcal D_t=\sum_k w_{k,t}\frac{D^{CTD}_{k,t}\,P^{CTD,dirty}_{k,t}}{CF_{k,t}\,F_{k,t}}

使用实际持有合约的CTD修正久期、脏价和转换因子；组合按收盘实际权重加总，完整成分共同决定组合久期。

方法源于国泰海通三维利率择时；宏观使用现有增长、通胀、信用因子，月度窗口为21/63/126，执行标的改为真实国债期货。

T日收盘形成信号并选约 → T+1收盘执行 → 新仓从T+1到T+2的收盘区间计收益。因子按可用日期进入判断，合约按执行日期进入持仓。主策略以1倍名义本金做多所选期限；利多延长久期，利空缩短久期。

FIXED INCOME RESEARCH · 策略与结果

四、仓位与策略净值

数据截面 2026-10-30

2018-08-27 至 2026-10-30；统一起点之前净值为1，首日收益及费用保留；沿用实际持仓与成交记录。

累计收益、相对基准收益与实际持仓久期（双轴）

月历：绝对收益、超额收益与最大回撤

指标：

成本后绝对与超额回撤

FIXED INCOME RESEARCH · 策略与结果

五、年度收益与稳健性

数据截面 2026-10-30

首尾年度按实际覆盖日期展示。相对净值CAGR使用净值比，CAGR差按策略与基准年化收益之差计算。

同区间绩效口径

策略	策略CAGR	相对净值CAGR	CAGR差/百分点	现金超额Sharpe	IR	绝对最大回撤	相对净值最大回撤	名义换手合计	费用合计	订单腿数
三元合参	5.84%	1.34%	+1.40	1.03	0.67	-4.59%	-3.83%	390.0	2.20%	390
可用品种等权	4.44%	0.00%	+0.00	1.06	—	-3.10%	0.00%	64.8	0.35%	557
T长期持有	5.02%	0.56%	+0.58	1.04	0.52	-3.91%	-1.84%	64.0	0.33%	64

年度收益（首尾部分年度）

年份	可用品种等权	三元合参	T长期持有
2018	+2.90%	+4.16%	+4.17%
2019	+4.21%	+3.12%	+4.60%
2020	+3.41%	+3.39%	+3.95%
2021	+5.00%	+5.85%	+6.24%
2022	+2.72%	+3.38%	+3.30%
2023	+5.61%	+6.37%	+6.31%
2024	+8.77%	+16.04%	+7.48%
2025	-0.65%	+1.04%	+0.52%
2026	+3.10%	+3.08%	+2.97%

0/1/2 tick成本情景

策略	成本情景	策略CAGR	现金超额Sharpe	绝对最大回撤	费用合计
三元合参	1 tick；真实手续费	5.84%	1.03	-4.59%	2.20%
可用品种等权	1 tick；真实手续费	4.44%	1.06	-3.10%	0.35%
T长期持有	1 tick；真实手续费	5.02%	1.04	-3.91%	0.33%

最近执行、换月与交易成本

strategy_id	signal_date	execution_date	from_symbol	to_symbol	from_contract	to_contract	from_direction	to_direction	reason	order_count	cost_rate	nominal_turnover	slippage_ticks	fee_status	variant_id
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FIXED INCOME RESEARCH · 检验

六、信号与有效性检验

数据截面 2026-10-30

检验采用非重叠事件：T+1收盘入场，持有21个收益区间，于T+22收盘结束；收益扣除开平仓成本并减去现金收益。

综合得分分层：未来约1个月非重叠收益

综合分层	事件数	未来21区间平均现金超额	正收益比例
强空 <−0.5	8	+0.18%	50.0%
弱空 [−0.5,0)	21	+0.18%	66.7%
弱多 [0,0.5)	39	+0.17%	51.3%
强多 ≥0.5	26	+0.40%	80.8%

单指标高低方向组收益（非重叠事件）

指标	利多事件数	利空事件数	利多组未来收益	利空组未来收益	利多减利空
dr001	48	46	+0.30%	+0.17%	+0.13%
DR007	55	39	+0.29%	+0.17%	+0.12%
资金维度	56	38	+0.29%	+0.16%	+0.13%
r001	51	43	+0.28%	+0.19%	+0.08%
r007	60	34	+0.30%	+0.12%	+0.18%
shibor_1w	58	36	+0.29%	+0.15%	+0.15%
信用z	57	37	+0.31%	+0.12%	+0.19%
增长z	73	21	+0.27%	+0.14%	+0.13%
通胀z	47	47	+0.14%	+0.33%	-0.19%
宏观维度	66	28	+0.25%	+0.21%	+0.03%
5日加速度	47	35	+0.09%	+0.31%	-0.22%
MACD动能	42	52	+0.24%	+0.23%	+0.01%
波动调整动量	35	24	+0.31%	+0.15%	+0.16%
期限利差	50	44	+0.36%	+0.10%	+0.25%
交易结构维度	46	35	+0.34%	+0.16%	+0.18%
均线趋势	44	30	+0.27%	+0.17%	+0.09%

FIXED INCOME RESEARCH · 判断

七、综合结论与使用边界

数据截面 2026-10-30

2018-08-27 至 2026-10-30：策略年化 5.84%，现金超额Sharpe 1.03，绝对最大回撤 -4.59%；相对可用品种等权IR 0.67，相对净值最大回撤 -3.83%。

宏观预期、资金条件和交易结构先各自形成方向，再以三分之一权重合成久期判断。三路同向时倾向两端久期，分歧时落在中间期限。

方法源于国泰海通三维利率择时；宏观使用现有增长、通胀、信用因子，月度窗口为21/63/126，执行标的改为真实国债期货。

本期综合得分 +1.000，目标期限 TL，可交易合约 TL2612；收盘实际持仓 TL2612，有效久期 18.37 年。