华泰柏瑞沪深300指数增强A
华泰柏瑞沪深300指数增强A（代码 001074）属于 指数增强-沪深300，成立于 2015-03-24，当前基金经理为 和磊。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.7815；截至 2026-06-30，最新净资产为 4.60亿。净值数据覆盖 2015-05-25 至 2026-10-12，共包含 2765 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.6547。
近252个交易日累计收益率为 +5.25%，年化收益率为 +5.25%，年化波动率为 17.95%，最大回撤为 -11.86%，Sharpe 比率为 0.29，当前同类排名百分位为 96.97%。
近252个交易日累计收益 +5.25%，年化波动 17.95%，最大回撤 -11.86%，Sharpe 0.29。
成立以来累计收益为 +65.47%，最大回撤为 -41.43%，低点出现在 2015-08-26；相对沪深300指数的累计超额收益为 +86.21%。
基金日收益中位数为 +0.05%，正收益日占比为 52.30%，约90%的日收益落在 -1.87% 至 +1.96% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 55.48%。
成立以来正收益月份占比为 53.62%；表现最好的月份为 2024-09（+18.94%），表现最弱的月份为 2016-01（-20.28%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.90% | +5.25% | +52.54% |
| 年化收益率 | +3.83% | +5.25% | +23.51% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 20.19% | 17.95% | 19.61% |
| 最大回撤 | -11.86% | -11.86% | -13.80% |
| 平均回撤 | -4.06% | -3.17% | -4.21% |
| 下行波动率 | 14.44% | 12.92% | 13.32% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.19 | 0.29 | 1.20 |
| Sortino | 0.27 | 0.41 | 1.77 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.20 | -0.29 | -0.12 |
| 峰度 | 0.37 | 0.64 | 8.71 |
基金日收益与沪深300指数高度同步，相关系数为 0.98，线性敏感度 Beta 为 0.95。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.99、上证指数 0.94、创业板指 0.94；最低相关项为信用债中高等级 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 4.60亿，较首个可用报告期变化 -79.48%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.30%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (25.3%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+0.55)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 19.31%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、通信、银行，合计占股票持仓 44.54%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.55)，最明显的负向暴露为InvestmentQuality (-0.14)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括新易盛、兆易创新、广发证券；退出股票包括贵州茅台、药明康德、工业富联；延续持仓中对中际旭创增持最明显（1.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。