MUTUAL FUND RESEARCH
创金合信转债精选债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
创金合信转债精选债券A（代码 002101）属于 可转债券型，成立于 2018-08-15，当前基金经理为 黄浩东。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3160；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.22亿。净值数据覆盖 2018-08-16 至 2026-10-12，共包含 1974 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3160。
近252个交易日累计收益率为 -7.25%，年化收益率为 -7.25%，年化波动率为 12.14%，最大回撤为 -14.57%，Sharpe 比率为 -0.60，当前同类排名百分位为 52.63%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 -7.25%，年化波动 12.14%，最大回撤 -14.57%，Sharpe -0.60。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +31.60%，最大回撤为 -17.42%，低点出现在 2024-09-18。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.86%，约90%的日收益落在 -0.94% 至 +0.99% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 56.57%；表现最好的月份为 2019-02（+6.81%），表现最弱的月份为 2022-03（-6.72%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -7.16% | -7.25% | +15.15% |
| 年化收益率 | -13.81% | -7.25% | +7.31% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 11.36% | 12.14% | 11.83% |
| 最大回撤 | -12.76% | -14.57% | -14.57% |
| 平均回撤 | -5.30% | -4.98% | -3.56% |
| 下行波动率 | 8.10% | 8.58% | 8.37% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -1.22 | -0.60 | 0.62 |
| Sortino | -1.71 | -0.84 | 0.87 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.36 | 0.17 | -0.48 |
| 峰度 | 0.04 | 0.32 | 3.61 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与可转债券型同类指数高度同步，相关系数为 0.88，线性敏感度 Beta 为 0.64。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.81、创业板指 0.79、沪深300 0.78；最低相关项为南华能化 -0.19。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.22亿，较首个可用报告期变化 +1711.66%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 98.96%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券98.96%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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