创金合信中证500增强A
创金合信中证500增强A（代码 002311）属于 指数增强-中证500，成立于 2015-12-31，当前基金经理为 董梁 李添峰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5451；截至 2026-06-30，最新净资产为 5.84亿。净值数据覆盖 2016-01-04 至 2026-10-12，共包含 2614 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.8160。
近252个交易日累计收益率为 +8.04%，年化收益率为 +8.04%，年化波动率为 24.83%，最大回撤为 -15.81%，Sharpe 比率为 0.32，当前同类排名百分位为 95.38%。
近252个交易日累计收益 +8.04%，年化波动 24.83%，最大回撤 -15.81%，Sharpe 0.32。
成立以来累计收益为 +81.60%，最大回撤为 -40.41%，低点出现在 2024-02-05；相对中证500指数的累计超额收益为 +87.45%。
基金日收益中位数为 +0.07%，正收益日占比为 53.29%，约90%的日收益落在 -2.05% 至 +2.00% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 56.96%。
成立以来正收益月份占比为 53.08%；表现最好的月份为 2024-09（+21.36%），表现最弱的月份为 2016-01（-24.70%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -0.10% | +8.04% | +71.54% |
| 年化收益率 | -0.21% | +8.04% | +30.97% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 28.22% | 24.83% | 24.89% |
| 最大回撤 | -15.81% | -15.81% | -15.81% |
| 平均回撤 | -5.26% | -4.65% | -4.40% |
| 下行波动率 | 19.98% | 17.82% | 17.23% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.01 | 0.32 | 1.24 |
| Sortino | -0.01 | 0.45 | 1.80 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.05 | -0.25 | -0.29 |
| 峰度 | 0.67 | 0.92 | 6.20 |
基金日收益与中证500指数高度同步，相关系数为 0.99，线性敏感度 Beta 为 0.93。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.97、创业板指 0.92、沪深300 0.91；最低相关项为南华能化 -0.16。
截至 2026-06-30，基金净资产为 5.84亿，较首个可用报告期变化 +6647.76%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.71%；其余主要配置为债券占 4.16%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (28.5%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (-1.22)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 17.65%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、电力设备、医药生物，合计占股票持仓 46.03%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+0.80)，最明显的负向暴露为MidCap (-1.22)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括君正股份、安集科技、雅克科技；退出股票包括大族激光、东阳光、科达利；延续持仓中对长川科技增持最明显（0.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。