MUTUAL FUND RESEARCH
鑫元双债增强A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
鑫元双债增强A（代码 002632）属于 固收偏债型，成立于 2016-04-21，当前基金经理为 曹建华。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0128；截至 2026-06-30，最新净资产为 10.29亿。净值数据覆盖 2016-04-22 至 2026-10-12，共包含 2522 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3194。
近252个交易日累计收益率为 +3.23%，年化收益率为 +3.23%，年化波动率为 0.42%，最大回撤为 -0.27%，Sharpe 比率为 7.74，当前同类排名百分位为 99.32%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +3.23%，年化波动 0.42%，最大回撤 -0.27%，Sharpe 7.74。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +31.94%，最大回撤为 -2.83%，低点出现在 2016-12-20。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 61.14%，约90%的日收益落在 -0.06% 至 +0.08% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 81.89%；表现最好的月份为 2020-04（+1.56%），表现最弱的月份为 2017-02（-1.09%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.89% | +3.23% | +5.51% |
| 年化收益率 | +3.82% | +3.23% | +2.72% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.48% | 0.42% | 0.62% |
| 最大回撤 | -0.27% | -0.27% | -0.77% |
| 平均回撤 | -0.02% | -0.02% | -0.09% |
| 下行波动率 | 0.25% | 0.22% | 0.40% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 7.96 | 7.74 | 4.38 |
| Sortino | 15.18 | 14.60 | 6.75 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.43 | -0.35 | -1.04 |
| 峰度 | 0.79 | 1.31 | 8.84 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收偏债型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.06，线性敏感度 Beta 为 0.01。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.83、信用债中高等级 0.57、信用债隐含高收益 0.28；最低相关项为恒生指数 -0.06。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 10.29亿，较首个可用报告期变化 +104.43%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 118.67%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券118.67%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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