MUTUAL FUND RESEARCH
中银季季红定期开放债券
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
中银季季红定期开放债券（代码 002985）属于 固收增强型，成立于 2016-07-15，当前基金经理为 黄敏怡。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4343；截至 2026-06-30，最新净资产为 3.01亿。净值数据覆盖 2016-07-15 至 2026-10-12，共包含 1020 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1526。
近252个交易日累计收益率为 +4.27%，年化收益率为 +4.27%，年化波动率为 0.50%，最大回撤为 -0.23%，Sharpe 比率为 8.50，当前同类排名百分位为 95.63%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
收益与回撤
近252个交易日累计收益 +4.27%，年化波动 0.50%，最大回撤 -0.23%，Sharpe 8.50。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +15.26%，最大回撤为 -0.83%，低点出现在 2024-10-09。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 65.49%，约90%的日收益落在 -0.09% 至 +0.10% 之间。
MUTUAL FUND · 单基金分析
风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 48.39%；表现最好的月份为 2024-12（+1.09%），表现最弱的月份为 2019-03（-0.38%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.98% | +4.27% | +6.71% |
| 年化收益率 | +3.99% | +4.27% | +3.30% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.40% | 0.50% | 0.91% |
| 最大回撤 | -0.13% | -0.23% | -0.83% |
| 平均回撤 | -0.01% | -0.01% | -0.11% |
| 下行波动率 | 0.15% | 0.26% | 0.58% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 10.10 | 8.50 | 3.62 |
| Sortino | 26.24 | 16.35 | 5.67 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.48 | -0.47 | -0.30 |
| 峰度 | 1.29 | 4.64 | 4.22 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收增强型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.48，线性敏感度 Beta 为 0.41。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.77、信用债中高等级 0.33、标普500指数 0.25；最低相关项为恒生科技指数 -0.11。
MUTUAL FUND · 单基金分析
规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 3.01亿，较首个可用报告期变化 -94.12%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 112.10%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券112.10%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
MUTUAL FUND · 单基金分析
数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
本次批量加载状态