中金沪深300指数增强A
中金沪深300指数增强A（代码 003015）属于 指数增强-沪深300，成立于 2016-07-22，当前基金经理为 耿帅军 王阳峰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.0208；截至 2026-06-30，最新净资产为 16.15亿。净值数据覆盖 2016-08-01 至 2026-10-12，共包含 2473 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.0297。
近252个交易日累计收益率为 +3.45%，年化收益率为 +3.45%，年化波动率为 17.27%，最大回撤为 -11.64%，Sharpe 比率为 0.20，当前同类排名百分位为 78.79%。
近252个交易日累计收益 +3.45%，年化波动 17.27%，最大回撤 -11.64%，Sharpe 0.20。
成立以来累计收益为 +102.97%，最大回撤为 -37.24%，低点出现在 2024-02-02；相对沪深300指数的累计超额收益为 +47.73%。
基金日收益中位数为 +0.04%，正收益日占比为 51.72%，约90%的日收益落在 -1.65% 至 +1.75% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 55.80%。
成立以来正收益月份占比为 55.28%；表现最好的月份为 2024-09（+18.42%），表现最弱的月份为 2021-07（-8.08%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.08% | +3.45% | +42.26% |
| 年化收益率 | +0.17% | +3.45% | +19.27% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 19.65% | 17.27% | 18.80% |
| 最大回撤 | -11.64% | -11.64% | -14.80% |
| 平均回撤 | -4.21% | -3.09% | -4.52% |
| 下行波动率 | 14.02% | 12.38% | 12.89% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.01 | 0.20 | 1.03 |
| Sortino | 0.01 | 0.28 | 1.50 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.15 | -0.25 | -0.19 |
| 峰度 | 0.44 | 0.78 | 8.57 |
基金日收益与沪深300指数高度同步，相关系数为 0.99，线性敏感度 Beta 为 0.92。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.99、创业板指 0.94、上证指数 0.93；最低相关项为信用债中高等级 -0.09。
截至 2026-06-30，基金净资产为 16.15亿，较首个可用报告期变化 +16005.64%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.22%；其余主要配置为债券占 5.66%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (23.9%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+0.71)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 25.97%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、通信、电力设备，合计占股票持仓 44.18%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.71)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.22)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括兆易创新、东山精密、寒武纪；退出股票包括美的集团、药明康德、中国平安；延续持仓中对中际旭创增持最明显（2.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。