MUTUAL FUND RESEARCH
中信保诚稳健债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
中信保诚稳健债券A（代码 003226）属于 固收-长期纯债型，成立于 2016-09-02，当前基金经理为 吴秋君。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0893；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.60亿。净值数据覆盖 2016-09-21 至 2026-10-12，共包含 2438 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4531。
近252个交易日累计收益率为 +6.38%，年化收益率为 +6.38%，年化波动率为 1.52%，最大回撤为 -1.20%，Sharpe 比率为 4.19，当前同类排名百分位为 99.13%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +6.38%，年化波动 1.52%，最大回撤 -1.20%，Sharpe 4.19。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +45.31%，最大回撤为 -3.26%，低点出现在 2016-12-20。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 64.15%，约90%的日收益落在 -0.09% 至 +0.10% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 81.15%；表现最好的月份为 2025-10（+1.66%），表现最弱的月份为 2022-11（-0.99%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +3.97% | +6.38% | +7.65% |
| 年化收益率 | +8.10% | +6.38% | +3.75% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.99% | 1.52% | 1.51% |
| 最大回撤 | -0.20% | -1.20% | -1.62% |
| 平均回撤 | -0.03% | -0.10% | -0.23% |
| 下行波动率 | 0.37% | 0.78% | 0.92% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 8.17 | 4.19 | 2.48 |
| Sortino | 21.73 | 8.17 | 4.06 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.85 | 0.78 | 0.26 |
| 峰度 | 3.01 | 3.16 | 3.39 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-长期纯债型同类指数中度同步，相关系数为 0.74，线性敏感度 Beta 为 0.99。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.69、信用债中高等级 0.43、中证1000 0.25；最低相关项为南华能化 -0.10。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.60亿，较首个可用报告期变化 -93.93%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 93.58%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券93.58%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
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当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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