申万菱信中证500指数优选增强A
申万菱信中证500指数优选增强A（代码 003986）属于 指数增强-中证500，成立于 2017-01-10，当前基金经理为 刘敦。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.3816；截至 2026-06-30，最新净资产为 14.60亿。净值数据覆盖 2017-01-18 至 2026-10-12，共包含 2359 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.5745。
近252个交易日累计收益率为 +11.88%，年化收益率为 +11.88%，年化波动率为 22.42%，最大回撤为 -12.77%，Sharpe 比率为 0.53，当前同类排名百分位为 87.69%。
近252个交易日累计收益 +11.88%，年化波动 22.42%，最大回撤 -12.77%，Sharpe 0.53。
成立以来累计收益为 +157.45%，最大回撤为 -38.15%，低点出现在 2024-02-05；相对中证500指数的累计超额收益为 +109.28%。
基金日收益中位数为 +0.06%，正收益日占比为 52.44%，约90%的日收益落在 -1.96% 至 +1.97% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 52.14%。
成立以来正收益月份占比为 55.08%；表现最好的月份为 2024-09（+20.65%），表现最弱的月份为 2024-01（-10.71%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +3.54% | +11.88% | +68.98% |
| 年化收益率 | +7.20% | +11.88% | +29.99% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 24.02% | 22.42% | 23.09% |
| 最大回撤 | -12.77% | -12.77% | -13.00% |
| 平均回撤 | -4.33% | -4.15% | -4.37% |
| 下行波动率 | 16.47% | 15.85% | 15.50% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.30 | 0.53 | 1.30 |
| Sortino | 0.44 | 0.75 | 1.93 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.08 | -0.20 | 0.08 |
| 峰度 | 0.68 | 0.67 | 7.89 |
基金日收益与中证500指数高度同步，相关系数为 0.96，线性敏感度 Beta 为 0.88。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.94、沪深300 0.93、上证指数 0.92；最低相关项为南华能化 -0.13。
截至 2026-06-30，基金净资产为 14.60亿，较首个可用报告期变化 +302.21%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 88.43%；其余主要配置为债券占 5.06%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (16.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (+1.91)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 21.26%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、电力设备、医药生物，合计占股票持仓 34.61%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+1.91)，最明显的负向暴露为Size (-0.99)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括华峰测控、广合科技、富创精密；退出股票包括豪迈科技、科达制造、金诚信；延续持仓中对长川科技增持最明显（1.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。