MUTUAL FUND RESEARCH
中信保诚稳悦债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
中信保诚稳悦债券A（代码 004102）属于 固收-长期纯债型，成立于 2017-02-10，当前基金经理为 吴秋君。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1708；截至 2026-06-30，最新净资产为 9.41亿。净值数据覆盖 2017-02-23 至 2026-10-12，共包含 2338 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.5008。
近252个交易日累计收益率为 +11.35%，年化收益率为 +11.35%，年化波动率为 3.84%，最大回撤为 -2.77%，Sharpe 比率为 2.95，当前同类排名百分位为 99.94%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +11.35%，年化波动 3.84%，最大回撤 -2.77%，Sharpe 2.95。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +50.08%，最大回撤为 -2.77%，低点出现在 2026-01-07。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 62.70%，约90%的日收益落在 -0.10% 至 +0.15% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 87.18%；表现最好的月份为 2025-10（+3.65%），表现最弱的月份为 2025-12（-1.00%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +7.09% | +11.35% | +15.97% |
| 年化收益率 | +14.68% | +11.35% | +7.69% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 3.48% | 3.84% | 3.03% |
| 最大回撤 | -1.13% | -2.77% | -2.77% |
| 平均回撤 | -0.28% | -0.48% | -0.40% |
| 下行波动率 | 1.92% | 2.28% | 1.84% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 4.22 | 2.95 | 2.54 |
| Sortino | 7.63 | 4.97 | 4.18 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.14 | 0.20 | 0.32 |
| 峰度 | -0.06 | 1.25 | 3.38 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-长期纯债型同类指数中度同步，相关系数为 0.55，线性敏感度 Beta 为 1.14。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.86、信用债中高等级 0.27、标普500指数 0.18；最低相关项为恒生指数 -0.06。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 9.41亿，较首个可用报告期变化 +85.27%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 96.08%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券96.08%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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