MUTUAL FUND RESEARCH
中信保诚至泰中短债A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
中信保诚至泰中短债A（代码 004155）属于 固收-中短期纯债型，成立于 2020-02-07，当前基金经理为 顾飞辰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2811；截至 2026-06-30，最新净资产为 170.92亿。净值数据覆盖 2020-02-10 至 2026-10-12，共包含 1618 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1829。
近252个交易日累计收益率为 +3.01%，年化收益率为 +3.01%，年化波动率为 0.29%，最大回撤为 -0.14%，Sharpe 比率为 10.39，当前同类排名百分位为 90.91%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +3.01%，年化波动 0.29%，最大回撤 -0.14%，Sharpe 10.39。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +18.29%，最大回撤为 -1.14%，低点出现在 2021-03-31。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 63.84%，约90%的日收益落在 -0.05% 至 +0.06% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 83.95%；表现最好的月份为 2024-01（+1.10%），表现最弱的月份为 2021-03（-0.66%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.59% | +3.01% | +5.12% |
| 年化收益率 | +3.21% | +3.01% | +2.53% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.26% | 0.29% | 0.52% |
| 最大回撤 | -0.13% | -0.14% | -0.53% |
| 平均回撤 | -0.01% | -0.01% | -0.07% |
| 下行波动率 | 0.12% | 0.15% | 0.32% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 12.60 | 10.39 | 4.86 |
| Sortino | 25.94 | 19.68 | 7.95 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.95 | -0.87 | -0.21 |
| 峰度 | 3.79 | 2.76 | 8.04 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-中短期纯债型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.39，线性敏感度 Beta 为 0.29。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债中高等级 0.72、中证全债 0.70、信用债隐含高收益 0.53；最低相关项为恒生科技指数 -0.14。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 170.92亿，较首个可用报告期变化 +2284.52%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 110.89%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券110.89%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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