MUTUAL FUND RESEARCH
金信民兴债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
金信民兴债券A（代码 004400）属于 固收-长期纯债型，成立于 2017-03-08，当前基金经理为 杨杰 刘雨卉。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0776；截至 2026-06-30，最新净资产为 64.06亿。净值数据覆盖 2017-06-08 至 2026-10-12，共包含 2268 个有效收益观测，最新归一化净值为 3.9566。
近252个交易日累计收益率为 +4.65%，年化收益率为 +4.65%，年化波动率为 0.41%，最大回撤为 -0.23%，Sharpe 比率为 11.28，当前同类排名百分位为 99.02%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +4.65%，年化波动 0.41%，最大回撤 -0.23%，Sharpe 11.28。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +295.66%，最大回撤为 -4.21%，低点出现在 2018-01-19。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 58.69%，约90%的日收益落在 -0.09% 至 +0.10% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 80.53%；表现最好的月份为 2018-06（+93.79%），表现最弱的月份为 2017-11（-1.76%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.89% | +4.65% | +9.07% |
| 年化收益率 | +3.82% | +4.65% | +4.44% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.29% | 0.41% | 0.87% |
| 最大回撤 | -0.11% | -0.23% | -1.26% |
| 平均回撤 | -0.01% | -0.02% | -0.13% |
| 下行波动率 | 0.10% | 0.18% | 0.57% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 13.36 | 11.28 | 5.12 |
| Sortino | 38.48 | 25.84 | 7.79 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.02 | -0.03 | -1.46 |
| 峰度 | 0.79 | 4.06 | 15.44 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-长期纯债型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.04，线性敏感度 Beta 为 2.01。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债中高等级 0.72、信用债隐含高收益 0.55、中证全债 0.44；最低相关项为恒生指数 -0.15。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 64.06亿，较首个可用报告期变化 +3109.32%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 96.10%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券96.10%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
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正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
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当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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