MUTUAL FUND RESEARCH
鹏扬利泽债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
鹏扬利泽债券A（代码 004614）属于 固收增强型，成立于 2017-06-15，当前基金经理为 陈钟闻 焦翠。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0864；截至 2026-06-30，最新净资产为 25.61亿。净值数据覆盖 2017-06-16 至 2026-10-12，共包含 2242 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3178。
近252个交易日累计收益率为 +2.10%，年化收益率为 +2.10%，年化波动率为 0.19%，最大回撤为 -0.06%，Sharpe 比率为 10.90，当前同类排名百分位为 96.66%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +2.10%，年化波动 0.19%，最大回撤 -0.06%，Sharpe 10.90。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +31.78%，最大回撤为 -0.76%，低点出现在 2017-11-28。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 67.98%，约90%的日收益落在 -0.03% 至 +0.05% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 92.04%；表现最好的月份为 2018-07（+1.21%），表现最弱的月份为 2017-11（-0.52%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.86% | +2.10% | +4.16% |
| 年化收益率 | +1.73% | +2.10% | +2.06% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.14% | 0.19% | 0.38% |
| 最大回撤 | -0.06% | -0.06% | -0.43% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.00% | -0.04% |
| 下行波动率 | 0.06% | 0.07% | 0.22% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 12.81 | 10.90 | 5.45 |
| Sortino | 31.23 | 31.71 | 9.54 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.45 | 1.23 | 0.16 |
| 峰度 | 1.96 | 6.66 | 7.75 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收增强型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.40，线性敏感度 Beta 为 0.14。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债中高等级 0.63、中证全债 0.55、信用债隐含高收益 0.49；最低相关项为南华贵金属 -0.21。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 25.61亿，较首个可用报告期变化 +214.44%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 88.10%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券88.10%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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