中银沪深300指数增强A
中银沪深300指数增强A（代码 004881）属于 指数增强-沪深300，成立于 2017-11-24，当前基金经理为 赵志华。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3142；截至 2026-06-30，最新净资产为 10.97亿。净值数据覆盖 2017-11-24 至 2026-10-12，共包含 2132 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.5104。
近252个交易日累计收益率为 +1.34%，年化收益率为 +1.34%，年化波动率为 17.68%，最大回撤为 -13.04%，Sharpe 比率为 0.08，当前同类排名百分位为 81.82%。
近252个交易日累计收益 +1.34%，年化波动 17.68%，最大回撤 -13.04%，Sharpe 0.08。
成立以来累计收益为 +51.04%，最大回撤为 -37.31%，低点出现在 2024-02-02；相对沪深300指数的累计超额收益为 +37.21%。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 50.70%，约90%的日收益落在 -1.69% 至 +1.76% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 54.92%。
成立以来正收益月份占比为 52.78%；表现最好的月份为 2024-09（+17.93%），表现最弱的月份为 2018-10（-8.48%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.57% | +1.34% | +38.55% |
| 年化收益率 | +1.14% | +1.34% | +17.71% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 20.18% | 17.68% | 18.85% |
| 最大回撤 | -13.04% | -13.04% | -15.17% |
| 平均回撤 | -4.61% | -3.67% | -5.00% |
| 下行波动率 | 14.42% | 12.75% | 12.92% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.06 | 0.08 | 0.94 |
| Sortino | 0.08 | 0.11 | 1.37 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.17 | -0.24 | -0.12 |
| 峰度 | 0.42 | 0.70 | 7.88 |
基金日收益与沪深300指数高度同步，相关系数为 0.96，线性敏感度 Beta 为 0.87。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 1.00、创业板指 0.94、上证指数 0.94；最低相关项为信用债中高等级 -0.07。
截至 2026-06-30，基金净资产为 10.97亿，较首个可用报告期变化 +341.19%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 85.29%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (13.1%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+0.94)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 22.31%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、银行、非银金融，合计占股票持仓 36.11%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.94)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.71)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括兆易创新、寒武纪、药明康德；退出股票包括美的集团、工商银行、长江电力；延续持仓中对中际旭创增持最明显（2.0个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。