国泰可转债债券A
国泰可转债债券A（代码 005246）属于 可转债券型，成立于 2017-12-28，当前基金经理为 茅利伟 秦培栋。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.7044；截至 2026-06-30，最新净资产为 3.52亿。净值数据覆盖 2017-12-29 至 2026-10-12，共包含 2119 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.7039。
近252个交易日累计收益率为 +4.51%，年化收益率为 +4.51%，年化波动率为 30.94%，最大回撤为 -23.11%，Sharpe 比率为 0.15，当前同类排名百分位为 92.11%。
近252个交易日累计收益 +4.51%，年化波动 30.94%，最大回撤 -23.11%，Sharpe 0.15。
成立以来累计收益为 +70.39%，最大回撤为 -31.37%，低点出现在 2024-09-18。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 50.87%，约90%的日收益落在 -1.61% 至 +1.61% 之间。
成立以来正收益月份占比为 58.88%；表现最好的月份为 2026-04（+21.62%），表现最弱的月份为 2026-03（-14.88%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +6.28% | +4.51% | +44.62% |
| 年化收益率 | +12.95% | +4.51% | +20.26% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 34.87% | 30.94% | 24.74% |
| 最大回撤 | -23.11% | -23.11% | -23.11% |
| 平均回撤 | -6.44% | -5.93% | -4.22% |
| 下行波动率 | 23.70% | 21.49% | 17.21% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.37 | 0.15 | 0.82 |
| Sortino | 0.55 | 0.21 | 1.18 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.04 | 0.03 | -0.23 |
| 峰度 | 0.17 | 0.54 | 2.69 |
基金日收益与可转债券型同类指数高度同步，相关系数为 0.89，线性敏感度 Beta 为 1.08。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.89、创业板指 0.88、中证1000 0.84；最低相关项为南华能化 -0.19。
截至 2026-06-30，基金净资产为 3.52亿，较首个可用报告期变化 +195.25%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 88.88%；其余主要配置为股票占 27.14%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (51.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.67)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 15.09%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、国防军工，合计占股票持仓 94.87%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.67)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.51)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括中微公司、华虹宏力、华海清科；退出股票包括天孚通信、天华新能、沪电股份；延续持仓中对广联航空减持最明显（2.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。