MUTUAL FUND RESEARCH
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类（代码 005327）属于 固收增强型，成立于 2017-12-26，当前基金经理为 陈健宾 李训练。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1535；截至 2026-06-30，最新净资产为 12.37亿。净值数据覆盖 2017-12-26 至 2026-10-12，共包含 2130 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4721。
近252个交易日累计收益率为 +9.71%，年化收益率为 +9.71%，年化波动率为 6.25%，最大回撤为 -0.70%，Sharpe 比率为 1.55，当前同类排名百分位为 99.49%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
收益与回撤
近252个交易日累计收益 +9.71%，年化波动 6.25%，最大回撤 -0.70%，Sharpe 1.55。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +47.21%，最大回撤为 -3.27%，低点出现在 2020-07-13。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 60.38%，约90%的日收益落在 -0.11% 至 +0.13% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 73.83%；表现最好的月份为 2025-09（+6.93%），表现最弱的月份为 2020-05（-1.32%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.67% | +9.71% | +12.63% |
| 年化收益率 | +1.35% | +9.71% | +6.13% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 1.18% | 6.25% | 4.58% |
| 最大回撤 | -0.62% | -0.70% | -1.55% |
| 平均回撤 | -0.21% | -0.20% | -0.29% |
| 下行波动率 | 0.68% | 0.86% | 1.00% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.14 | 1.55 | 1.34 |
| Sortino | 1.98 | 11.30 | 6.12 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.99 | 14.21 | 18.14 |
| 峰度 | 2.73 | 216.22 | 377.39 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收增强型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.21，线性敏感度 Beta 为 0.41。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.54、沪深300 0.53、中证1000 0.44；最低相关项为NYCE美元指数 -0.10。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 12.37亿，较首个可用报告期变化 +75.92%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 105.79%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券105.79%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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