鹏华沪深300指数增强A
鹏华沪深300指数增强A（代码 005870）属于 指数增强-沪深300，成立于 2018-05-25，当前基金经理为 苏俊杰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.7075；截至 2026-06-30，最新净资产为 24.43亿。净值数据覆盖 2018-06-25 至 2026-10-12，共包含 2012 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.8023。
近252个交易日累计收益率为 +8.35%，年化收益率为 +8.35%，年化波动率为 17.34%，最大回撤为 -10.07%，Sharpe 比率为 0.48，当前同类排名百分位为 98.48%。
近252个交易日累计收益 +8.35%，年化波动 17.34%，最大回撤 -10.07%，Sharpe 0.48。
成立以来累计收益为 +80.23%，最大回撤为 -32.23%，低点出现在 2024-01-22；相对沪深300指数的累计超额收益为 +47.65%。
基金日收益中位数为 +0.03%，正收益日占比为 51.04%，约90%的日收益落在 -1.73% 至 +1.82% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 54.87%。
成立以来正收益月份占比为 55.45%；表现最好的月份为 2024-09（+16.50%），表现最弱的月份为 2018-10（-10.16%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +3.71% | +8.35% | +46.00% |
| 年化收益率 | +7.56% | +8.35% | +20.83% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 20.11% | 17.34% | 18.59% |
| 最大回撤 | -10.07% | -10.07% | -14.54% |
| 平均回撤 | -3.56% | -2.71% | -4.07% |
| 下行波动率 | 14.28% | 12.38% | 12.99% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.38 | 0.48 | 1.12 |
| Sortino | 0.53 | 0.67 | 1.60 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.22 | -0.31 | -0.46 |
| 峰度 | 0.44 | 0.95 | 9.03 |
基金日收益与沪深300指数高度同步，相关系数为 0.98，线性敏感度 Beta 为 0.91。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.98、上证指数 0.95、创业板指 0.91；最低相关项为信用债中高等级 -0.10。
截至 2026-06-30，基金净资产为 24.43亿，较首个可用报告期变化 +35958.08%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.05%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (25.8%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Profitability (+0.63)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 20.73%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、银行、有色金属，合计占股票持仓 43.53%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Profitability (+0.63)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.26)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括立讯精密、海光信息、深南电路；退出股票包括贵州茅台、工业富联、宁波银行；延续持仓中对中际旭创增持最明显（2.1个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。