工银可转债优选债券A
工银可转债优选债券A（代码 005945）属于 可转债券型，成立于 2018-07-02，当前基金经理为 陈涵。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3940；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.73亿。净值数据覆盖 2018-07-02 至 2026-10-12，共包含 2007 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3940。
近252个交易日累计收益率为 +4.29%，年化收益率为 +4.29%，年化波动率为 20.17%，最大回撤为 -17.51%，Sharpe 比率为 0.21，当前同类排名百分位为 55.26%。
近252个交易日累计收益 +4.29%，年化波动 20.17%，最大回撤 -17.51%，Sharpe 0.21。
成立以来累计收益为 +39.40%，最大回撤为 -39.41%，低点出现在 2024-09-12。
基金日收益中位数为 +0.00%，正收益日占比为 49.78%，约90%的日收益落在 -1.40% 至 +1.37% 之间。
成立以来正收益月份占比为 57.00%；表现最好的月份为 2026-01（+16.54%），表现最弱的月份为 2026-03（-12.92%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -3.99% | +4.29% | +36.08% |
| 年化收益率 | -7.83% | +4.29% | +16.65% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 18.48% | 20.17% | 17.41% |
| 最大回撤 | -12.72% | -17.51% | -17.51% |
| 平均回撤 | -6.19% | -8.46% | -4.97% |
| 下行波动率 | 12.19% | 13.46% | 11.79% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.42 | 0.21 | 0.96 |
| Sortino | -0.64 | 0.32 | 1.41 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.73 | 0.27 | -0.11 |
| 峰度 | 1.60 | 1.03 | 3.09 |
基金日收益与可转债券型同类指数高度同步，相关系数为 0.83，线性敏感度 Beta 为 0.84。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.77、沪深300 0.75、中证1000 0.72；最低相关项为信用债中高等级 -0.20。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.73亿，较首个可用报告期变化 +870.70%。
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 94.00%；其余主要配置为股票占 29.45%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (82.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 IndustryMomentum (+1.60)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 19.05%。
截至 2025-12-31，前三大行业为有色金属、电子、公用事业，合计占股票持仓 91.11%。
最新一期最明显的正向风格暴露为IndustryMomentum (+1.60)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-1.12)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 9 只、退出 9 只；新进股票包括君正股份、中科曙光、新易盛；退出股票包括东方钽业、山东黄金、株冶集团；延续持仓中对紫金矿业减持最明显（5.9个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。