国投瑞银中证500指数量化增强A
国投瑞银中证500指数量化增强A（代码 005994）属于 指数增强-中证500，成立于 2018-08-01，当前基金经理为 殷瑞飞。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.7824；截至 2026-06-30，最新净资产为 12.08亿。净值数据覆盖 2018-09-03 至 2026-10-12，共包含 1962 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.7843。
近252个交易日累计收益率为 +7.56%，年化收益率为 +7.56%，年化波动率为 23.64%，最大回撤为 -14.06%，Sharpe 比率为 0.32，当前同类排名百分位为 83.08%。
近252个交易日累计收益 +7.56%，年化波动 23.64%，最大回撤 -14.06%，Sharpe 0.32。
成立以来累计收益为 +178.43%，最大回撤为 -40.54%，低点出现在 2024-02-05；相对中证500指数的累计超额收益为 +78.99%。
基金日收益中位数为 +0.07%，正收益日占比为 53.72%，约90%的日收益落在 -1.94% 至 +1.95% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 55.86%。
成立以来正收益月份占比为 55.10%；表现最好的月份为 2024-09（+21.89%），表现最弱的月份为 2024-01（-11.59%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.99% | +7.56% | +67.74% |
| 年化收益率 | +1.99% | +7.56% | +29.51% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 26.76% | 23.64% | 24.05% |
| 最大回撤 | -14.06% | -14.06% | -14.06% |
| 平均回撤 | -5.31% | -4.52% | -4.20% |
| 下行波动率 | 19.07% | 17.09% | 16.48% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.07 | 0.32 | 1.23 |
| Sortino | 0.10 | 0.44 | 1.79 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.14 | -0.32 | -0.15 |
| 峰度 | 0.48 | 0.78 | 7.71 |
基金日收益与中证500指数高度同步，相关系数为 0.97，线性敏感度 Beta 为 0.86。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.98、上证指数 0.92、创业板指 0.92；最低相关项为南华能化 -0.13。
截至 2026-06-30，基金净资产为 12.08亿，较首个可用报告期变化 +186.30%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.46%；其余主要配置为债券占 0.03%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (31.5%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (-1.09)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 13.93%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、电力设备、通信，合计占股票持仓 46.35%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+0.88)，最明显的负向暴露为MidCap (-1.09)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 9 只、退出 9 只；新进股票包括全志科技、源杰科技、德明利；退出股票包括方正科技、西部证券、华天科技；延续持仓中对睿创微纳增持最明显（0.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。