广发沪深300指数增强A
广发沪深300指数增强A（代码 006020）属于 指数增强-沪深300，成立于 2018-06-29，当前基金经理为 赵杰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.7601；截至 2026-06-30，最新净资产为 12.21亿。净值数据覆盖 2018-06-29 至 2026-10-12，共包含 1988 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.7258。
近252个交易日累计收益率为 +7.44%，年化收益率为 +7.44%，年化波动率为 18.96%，最大回撤为 -14.09%，Sharpe 比率为 0.39，当前同类排名百分位为 93.94%。
近252个交易日累计收益 +7.44%，年化波动 18.96%，最大回撤 -14.09%，Sharpe 0.39。
成立以来累计收益为 +72.58%，最大回撤为 -47.58%，低点出现在 2024-02-02；相对沪深300指数的累计超额收益为 +36.77%。
基金日收益中位数为 +0.03%，正收益日占比为 51.01%，约90%的日收益落在 -1.82% 至 +1.94% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 54.78%。
成立以来正收益月份占比为 54.46%；表现最好的月份为 2024-09（+18.00%），表现最弱的月份为 2026-07（-9.59%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.12% | +7.44% | +46.25% |
| 年化收益率 | +4.28% | +7.44% | +20.93% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 22.26% | 18.96% | 19.40% |
| 最大回撤 | -14.09% | -14.09% | -14.09% |
| 平均回撤 | -5.07% | -3.40% | -3.89% |
| 下行波动率 | 15.89% | 13.59% | 13.46% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.19 | 0.39 | 1.08 |
| Sortino | 0.27 | 0.55 | 1.56 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.20 | -0.29 | -0.29 |
| 峰度 | 0.33 | 0.85 | 8.01 |
基金日收益与沪深300指数高度同步，相关系数为 0.98，线性敏感度 Beta 为 0.96。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.98、创业板指 0.94、上证指数 0.94；最低相关项为信用债中高等级 -0.11。
截至 2026-06-30，基金净资产为 12.21亿，较首个可用报告期变化 +903.37%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.90%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (14.0%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+0.66)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 21.49%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、银行、非银金融，合计占股票持仓 36.19%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.66)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.39)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括东山精密、药明康德、华虹宏力；退出股票包括紫金矿业、中国平安、中信银行；延续持仓中对中际旭创增持最明显（2.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。