MUTUAL FUND RESEARCH
汇安鼎利纯债A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
汇安鼎利纯债A（代码 006431）属于 固收-长期纯债型，成立于 2019-03-20，当前基金经理为 金鸿峰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1100；截至 2026-06-30，最新净资产为 7.05亿。净值数据覆盖 2019-04-19 至 2026-10-12，共包含 1812 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2275。
近252个交易日累计收益率为 +4.98%，年化收益率为 +4.98%，年化波动率为 0.44%，最大回撤为 -0.24%，Sharpe 比率为 11.41，当前同类排名百分位为 99.19%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +4.98%，年化波动 0.44%，最大回撤 -0.24%，Sharpe 11.41。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +22.75%，最大回撤为 -1.11%，低点出现在 2024-10-09。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 58.39%，约90%的日收益落在 -0.06% 至 +0.08% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 76.92%；表现最好的月份为 2024-12（+1.02%），表现最弱的月份为 2022-11（-0.65%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.25% | +4.98% | +6.09% |
| 年化收益率 | +4.56% | +4.98% | +3.00% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.33% | 0.44% | 0.75% |
| 最大回撤 | -0.13% | -0.24% | -1.11% |
| 平均回撤 | -0.01% | -0.02% | -0.30% |
| 下行波动率 | 0.12% | 0.21% | 0.53% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 14.00 | 11.41 | 3.99 |
| Sortino | 36.78 | 23.53 | 5.63 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.26 | -0.67 | -1.95 |
| 峰度 | 0.97 | 4.30 | 18.69 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-长期纯债型同类指数中度同步，相关系数为 0.52，线性敏感度 Beta 为 0.59。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债中高等级 0.57、信用债隐含高收益 0.50、恒生科技指数 -0.23；最低相关项为恒生科技指数 -0.23。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 7.05亿，较首个可用报告期变化 +4961.34%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 107.48%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券107.48%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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