万家中证500指数增强发起式A
万家中证500指数增强发起式A（代码 006729）属于 指数增强-中证500，成立于 2019-05-23，当前基金经理为 乔亮。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5934；截至 2026-06-30，最新净资产为 21.38亿。净值数据覆盖 2019-05-24 至 2026-10-12，共包含 1762 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.4104。
近252个交易日累计收益率为 +9.47%，年化收益率为 +9.47%，年化波动率为 25.76%，最大回撤为 -20.78%，Sharpe 比率为 0.37，当前同类排名百分位为 96.92%。
近252个交易日累计收益 +9.47%，年化波动 25.76%，最大回撤 -20.78%，Sharpe 0.37。
成立以来累计收益为 +141.04%，最大回撤为 -34.55%，低点出现在 2024-02-05；相对中证500指数的累计超额收益为 +67.73%。
基金日收益中位数为 +0.11%，正收益日占比为 53.80%，约90%的日收益落在 -2.05% 至 +1.89% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 56.53%。
成立以来正收益月份占比为 60.00%；表现最好的月份为 2024-09（+20.49%），表现最弱的月份为 2026-07（-17.69%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -1.44% | +9.47% | +73.74% |
| 年化收益率 | -2.86% | +9.47% | +31.81% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 30.14% | 25.76% | 25.22% |
| 最大回撤 | -20.78% | -20.78% | -20.78% |
| 平均回撤 | -7.82% | -5.40% | -4.90% |
| 下行波动率 | 21.86% | 18.66% | 17.68% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.09 | 0.37 | 1.26 |
| Sortino | -0.13 | 0.51 | 1.80 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.22 | -0.36 | -0.41 |
| 峰度 | 0.44 | 0.93 | 6.42 |
基金日收益与中证500指数高度同步，相关系数为 0.98，线性敏感度 Beta 为 0.93。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.97、创业板指 0.93、沪深300 0.90；最低相关项为南华能化 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 21.38亿，较首个可用报告期变化 +1403.42%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.41%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (29.8%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (-1.14)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 12.42%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、电力设备、通信，合计占股票持仓 51.65%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.07)，最明显的负向暴露为MidCap (-1.14)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括君正股份、协创数据、中科飞测；退出股票包括中矿资源、神火股份、方正科技；延续持仓中对大族激光增持最明显（0.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。