MUTUAL FUND RESEARCH
创金合信鑫日享短债债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
创金合信鑫日享短债债券A（代码 006824）属于 固收增强型，成立于 2019-01-17，当前基金经理为 闫一帆 张贺章。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2755；截至 2026-06-30，最新净资产为 65.70亿。净值数据覆盖 2019-01-18 至 2026-10-12，共包含 1846 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2680。
近252个交易日累计收益率为 +1.84%，年化收益率为 +1.84%，年化波动率为 0.13%，最大回撤为 -0.04%，Sharpe 比率为 14.65，当前同类排名百分位为 98.97%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +1.84%，年化波动 0.13%，最大回撤 -0.04%，Sharpe 14.65。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +26.80%，最大回撤为 -0.51%，低点出现在 2020-06-08。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 75.14%，约90%的日收益落在 -0.01% 至 +0.04% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 94.68%；表现最好的月份为 2020-04（+0.84%），表现最弱的月份为 2020-06（-0.27%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.85% | +1.84% | +3.59% |
| 年化收益率 | +1.72% | +1.84% | +1.78% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.11% | 0.13% | 0.22% |
| 最大回撤 | -0.04% | -0.04% | -0.26% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.00% | -0.01% |
| 下行波动率 | 0.04% | 0.04% | 0.13% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 16.22 | 14.65 | 8.18 |
| Sortino | 42.70 | 43.20 | 14.11 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.69 | 0.40 | -1.10 |
| 峰度 | 2.90 | 4.23 | 17.95 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收增强型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.37，线性敏感度 Beta 为 0.10。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债中高等级 0.50、信用债隐含高收益 0.48、中证全债 0.35；最低相关项为南华金属 -0.13。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 65.70亿，较首个可用报告期变化 +968.06%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 105.18%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券105.18%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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