国投瑞银沪深300指数量化增强A
国投瑞银沪深300指数量化增强A（代码 007143）属于 指数增强-沪深300，成立于 2019-06-11，当前基金经理为 殷瑞飞。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5608；截至 2026-06-30，最新净资产为 6.52亿。净值数据覆盖 2019-07-11 至 2026-10-12，共包含 1757 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.6514。
近252个交易日累计收益率为 +5.97%，年化收益率为 +5.97%，年化波动率为 16.22%，最大回撤为 -8.98%，Sharpe 比率为 0.37，当前同类排名百分位为 84.85%。
近252个交易日累计收益 +5.97%，年化波动 16.22%，最大回撤 -8.98%，Sharpe 0.37。
成立以来累计收益为 +65.14%，最大回撤为 -35.96%，低点出现在 2024-02-05；相对沪深300指数的累计超额收益为 +42.68%。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 51.11%，约90%的日收益落在 -1.53% 至 +1.67% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 55.38%。
成立以来正收益月份占比为 52.27%；表现最好的月份为 2024-09（+18.58%），表现最弱的月份为 2022-10（-7.78%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +3.10% | +5.97% | +44.83% |
| 年化收益率 | +6.31% | +5.97% | +20.34% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 18.38% | 16.22% | 18.53% |
| 最大回撤 | -8.98% | -8.98% | -14.18% |
| 平均回撤 | -2.83% | -2.48% | -4.09% |
| 下行波动率 | 12.98% | 11.59% | 12.76% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.34 | 0.37 | 1.10 |
| Sortino | 0.49 | 0.51 | 1.59 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.19 | -0.30 | -0.31 |
| 峰度 | 0.31 | 0.76 | 10.79 |
基金日收益与沪深300指数高度同步，相关系数为 0.98，线性敏感度 Beta 为 0.91。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.99、上证指数 0.94、创业板指 0.93；最低相关项为信用债中高等级 -0.07。
截至 2026-06-30，基金净资产为 6.52亿，较首个可用报告期变化 +256.80%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.49%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (26.5%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+0.78)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 31.28%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、通信、银行，合计占股票持仓 45.47%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.78)，最明显的负向暴露为ResidualVolatility (-0.31)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括中际旭创、中信证券、立讯精密；退出股票包括中国人寿、贵州茅台、中国电信；延续持仓中对宁德时代减持最明显（1.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。