中泰沪深300指数增强A
中泰沪深300指数增强A（代码 008238）属于 指数增强-沪深300，成立于 2020-04-01，当前基金经理为 邹巍 李玉刚。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.6317；截至 2026-06-30，最新净资产为 3.38亿。净值数据覆盖 2020-04-09 至 2026-10-12，共包含 1576 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.6052。
近252个交易日累计收益率为 -0.55%，年化收益率为 -0.55%，年化波动率为 16.58%，最大回撤为 -12.76%，Sharpe 比率为 -0.03，当前同类排名百分位为 89.39%。
近252个交易日累计收益 -0.55%，年化波动 16.58%，最大回撤 -12.76%，Sharpe -0.03。
成立以来累计收益为 +60.52%，最大回撤为 -33.90%，低点出现在 2024-02-02；相对沪深300指数的累计超额收益为 +39.31%。
基金日收益中位数为 +0.03%，正收益日占比为 51.33%，约90%的日收益落在 -1.58% 至 +1.67% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 56.85%。
成立以来正收益月份占比为 55.70%；表现最好的月份为 2024-09（+19.49%），表现最弱的月份为 2022-10（-7.43%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -0.77% | -0.55% | +38.66% |
| 年化收益率 | -1.53% | -0.55% | +17.75% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 18.69% | 16.58% | 18.52% |
| 最大回撤 | -12.76% | -12.76% | -13.59% |
| 平均回撤 | -4.37% | -3.50% | -4.46% |
| 下行波动率 | 13.47% | 12.05% | 12.42% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.08 | -0.03 | 0.96 |
| Sortino | -0.11 | -0.05 | 1.43 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.17 | -0.25 | 0.19 |
| 峰度 | 0.44 | 0.65 | 8.84 |
基金日收益与沪深300指数高度同步，相关系数为 1.00，线性敏感度 Beta 为 0.93。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 1.00、上证指数 0.94、创业板指 0.94；最低相关项为信用债中高等级 -0.08。
截至 2026-06-30，基金净资产为 3.38亿，较首个可用报告期变化 +72.45%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.43%；其余主要配置为债券占 0.03%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (24.6%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+0.96)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 25.74%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、通信、银行，合计占股票持仓 44.45%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.96)，最明显的负向暴露为ResidualVolatility (-0.25)。
最近两期十大重仓保留 8 只，新进 2 只、退出 2 只；新进股票包括兆易创新、中微公司；退出股票包括工商银行、五粮液；延续持仓中对中际旭创增持最明显（2.2个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。