MUTUAL FUND RESEARCH
泰康安泽中短债A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
泰康安泽中短债A（代码 008565）属于 固收增强型，成立于 2021-06-17，当前基金经理为 黄钟。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1373；截至 2026-06-30，最新净资产为 3.22亿。净值数据覆盖 2021-06-18 至 2026-10-12，共包含 1238 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1270。
近252个交易日累计收益率为 +1.52%，年化收益率为 +1.52%，年化波动率为 0.14%，最大回撤为 -0.01%，Sharpe 比率为 10.97，当前同类排名百分位为 99.74%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +1.52%，年化波动 0.14%，最大回撤 -0.01%，Sharpe 10.97。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +12.70%，最大回撤为 -0.37%，低点出现在 2022-01-21。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 63.65%，约90%的日收益落在 -0.01% 至 +0.04% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 93.85%；表现最好的月份为 2022-07（+0.64%），表现最弱的月份为 2022-11（-0.12%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.77% | +1.52% | +3.56% |
| 年化收益率 | +1.55% | +1.52% | +1.76% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.16% | 0.14% | 0.30% |
| 最大回撤 | -0.01% | -0.01% | -0.28% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.00% | -0.01% |
| 下行波动率 | 0.02% | 0.02% | 0.12% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 9.39 | 10.97 | 5.85 |
| Sortino | 71.60 | 76.68 | 14.91 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 3.05 | 2.77 | 7.46 |
| 峰度 | 12.25 | 12.88 | 127.61 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收增强型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.24，线性敏感度 Beta 为 0.08。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债中高等级 0.22、中证1000 0.19、中证全债 0.18；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.03。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 3.22亿，较首个可用报告期变化 +75.03%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 105.66%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券105.66%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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