天弘沪深300指数增强发起A
天弘沪深300指数增强发起A（代码 008592）属于 指数增强-沪深300，成立于 2019-12-27，当前基金经理为 杨超。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4671；截至 2026-06-30，最新净资产为 14.04亿。净值数据覆盖 2020-01-06 至 2026-10-12，共包含 1637 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4306。
近252个交易日累计收益率为 +2.33%，年化收益率为 +2.33%，年化波动率为 17.90%，最大回撤为 -13.23%，Sharpe 比率为 0.13，当前同类排名百分位为 87.88%。
近252个交易日累计收益 +2.33%，年化波动 17.90%，最大回撤 -13.23%，Sharpe 0.13。
成立以来累计收益为 +43.06%，最大回撤为 -37.62%，低点出现在 2024-02-02；相对沪深300指数的累计超额收益为 +36.98%。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 50.58%，约90%的日收益落在 -1.75% 至 +1.80% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 55.47%。
成立以来正收益月份占比为 54.88%；表现最好的月份为 2024-09（+18.56%），表现最弱的月份为 2026-07（-8.69%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.40% | +2.33% | +39.68% |
| 年化收益率 | +2.81% | +2.33% | +18.19% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 20.42% | 17.90% | 19.34% |
| 最大回撤 | -13.23% | -13.23% | -15.52% |
| 平均回撤 | -4.73% | -3.60% | -4.96% |
| 下行波动率 | 14.54% | 12.91% | 13.29% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.14 | 0.13 | 0.94 |
| Sortino | 0.19 | 0.18 | 1.37 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.12 | -0.23 | -0.12 |
| 峰度 | 0.41 | 0.67 | 8.40 |
基金日收益与沪深300指数高度同步，相关系数为 0.99，线性敏感度 Beta 为 0.96。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.99、创业板指 0.94、上证指数 0.93；最低相关项为信用债中高等级 -0.05。
截至 2026-06-30，基金净资产为 14.04亿，较首个可用报告期变化 +3024.62%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.78%；其余主要配置为债券占 0.92%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (13.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+0.91)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 24.47%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、银行、非银金融，合计占股票持仓 35.20%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.91)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.70)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括中微公司、东山精密、中芯国际；退出股票包括美的集团、兴业银行、紫金矿业；延续持仓中对中际旭创增持最明显（3.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。