MUTUAL FUND RESEARCH
华泰柏瑞锦兴39个月债券
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
华泰柏瑞锦兴39个月债券（代码 008649）属于 固收-长期纯债型，成立于 2020-01-20，当前基金经理为 何子建。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0034；截至 2026-06-30，最新净资产为 81.31亿。净值数据覆盖 2020-05-25 至 2026-10-12，共包含 1547 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1737。
近252个交易日累计收益率为 +2.55%，年化收益率为 +2.55%，年化波动率为 0.21%，最大回撤为 -0.01%，Sharpe 比率为 12.04，当前同类排名百分位为 99.88%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +2.55%，年化波动 0.21%，最大回撤 -0.01%，Sharpe 12.04。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +17.37%，最大回撤为 -0.01%，低点出现在 2026-07-28。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 68.58%，约90%的日收益落在 +0.00% 至 +0.03% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 100.00%；表现最好的月份为 2021-03（+0.42%），表现最弱的月份为 2026-10（+0.03%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.21% | +2.55% | +5.44% |
| 年化收益率 | +2.44% | +2.55% | +2.68% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.26% | 0.21% | 0.21% |
| 最大回撤 | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.00% | -0.00% |
| 下行波动率 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 9.57 | 12.04 | 12.77 |
| Sortino | 172.88 | 254.64 | 379.56 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 3.58 | 3.62 | 3.95 |
| 峰度 | 18.09 | 20.99 | 24.09 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-长期纯债型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.08，线性敏感度 Beta 为 0.02。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：南华能化 0.35、信用债隐含高收益 0.29、道琼斯工业平均指数 -0.27；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.27。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 81.31亿，较首个可用报告期变化 +112.94%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 82.31%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券82.31%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
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当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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