嘉实中证500指数增强A
嘉实中证500指数增强A（代码 008778）属于 指数增强-中证500，成立于 2020-01-20，当前基金经理为 龙昌伦。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.5698；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.57亿。净值数据覆盖 2020-02-21 至 2026-10-12，共包含 1609 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4840。
近252个交易日累计收益率为 +4.26%，年化收益率为 +4.26%，年化波动率为 24.82%，最大回撤为 -20.19%，Sharpe 比率为 0.17，当前同类排名百分位为 81.54%。
近252个交易日累计收益 +4.26%，年化波动 24.82%，最大回撤 -20.19%，Sharpe 0.17。
成立以来累计收益为 +48.40%，最大回撤为 -40.28%，低点出现在 2024-02-05；相对中证500指数的累计超额收益为 +16.23%。
基金日收益中位数为 +0.09%，正收益日占比为 53.64%，约90%的日收益落在 -2.02% 至 +1.86% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 53.51%。
成立以来正收益月份占比为 51.85%；表现最好的月份为 2024-09（+18.69%），表现最弱的月份为 2026-07（-15.73%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -3.88% | +4.26% | +58.85% |
| 年化收益率 | -7.60% | +4.26% | +26.04% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 28.38% | 24.82% | 23.94% |
| 最大回撤 | -20.19% | -20.19% | -20.19% |
| 平均回撤 | -7.61% | -5.77% | -4.73% |
| 下行波动率 | 20.48% | 18.10% | 16.81% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.27 | 0.17 | 1.09 |
| Sortino | -0.37 | 0.24 | 1.55 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.08 | -0.30 | -0.35 |
| 峰度 | 0.39 | 0.74 | 5.62 |
基金日收益与中证500指数高度同步，相关系数为 0.98，线性敏感度 Beta 为 0.91。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.97、创业板指 0.92、上证指数 0.91；最低相关项为南华能化 -0.16。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.57亿，较首个可用报告期变化 -44.21%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.54%；其余主要配置为债券占 0.35%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (15.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (+1.70)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 10.25%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、电力设备、国防军工，合计占股票持仓 31.34%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+1.70)，最明显的负向暴露为Size (-1.09)。
最近两期十大重仓保留 0 只，新进 10 只、退出 10 只；新进股票包括源杰科技、德明利、长川科技；退出股票包括蓝色光标、赤峰黄金、神火股份；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。