MUTUAL FUND RESEARCH
鹏华尊裕一年定开发起式债券
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
鹏华尊裕一年定开发起式债券（代码 008951）属于 固收-长期纯债型，成立于 2020-02-27，当前基金经理为 应琛。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0739；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.61亿。净值数据覆盖 2020-02-28 至 2026-10-12，共包含 1363 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2164。
近252个交易日累计收益率为 +4.90%，年化收益率为 +4.90%，年化波动率为 0.73%，最大回撤为 -0.10%，Sharpe 比率为 6.68，当前同类排名百分位为 98.96%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +4.90%，年化波动 0.73%，最大回撤 -0.10%，Sharpe 6.68。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +21.64%，最大回撤为 -1.08%，低点出现在 2025-03-17。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 62.73%，约90%的日收益落在 -0.05% 至 +0.09% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 77.78%；表现最好的月份为 2024-12（+1.28%），表现最弱的月份为 2022-11（-0.55%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.87% | +4.90% | +8.85% |
| 年化收益率 | +5.83% | +4.90% | +4.33% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.83% | 0.73% | 1.04% |
| 最大回撤 | -0.10% | -0.10% | -1.08% |
| 平均回撤 | -0.01% | -0.01% | -0.10% |
| 下行波动率 | 0.20% | 0.19% | 0.53% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 6.98 | 6.68 | 4.15 |
| Sortino | 28.49 | 26.43 | 8.15 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 2.42 | 2.65 | 0.98 |
| 峰度 | 7.82 | 9.73 | 4.96 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-长期纯债型同类指数中度同步，相关系数为 0.75，线性敏感度 Beta 为 0.84。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：恒生科技指数 0.41、恒生指数 0.34、科创50 0.26；最低相关项为道琼斯工业平均指数 -0.13。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.61亿，较首个可用报告期变化 -93.96%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 85.30%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券85.30%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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