南方沪深300指数增强A
南方沪深300指数增强A（代码 009059）属于 指数增强-沪深300，成立于 2020-04-23，当前基金经理为 解锐 王翰生。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4587；截至 2026-06-30，最新净资产为 4.93亿。净值数据覆盖 2020-04-24 至 2026-10-12，共包含 1528 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3311。
近252个交易日累计收益率为 +6.21%，年化收益率为 +6.21%，年化波动率为 17.52%，最大回撤为 -10.91%，Sharpe 比率为 0.35，当前同类排名百分位为 92.42%。
近252个交易日累计收益 +6.21%，年化波动 17.52%，最大回撤 -10.91%，Sharpe 0.35。
成立以来累计收益为 +33.11%，最大回撤为 -41.99%，低点出现在 2024-02-02；相对沪深300指数的累计超额收益为 +25.83%。
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 50.26%，约90%的日收益落在 -1.71% 至 +1.73% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 55.30%。
成立以来正收益月份占比为 50.63%；表现最好的月份为 2024-09（+17.47%），表现最弱的月份为 2022-01（-8.64%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -0.13% | +6.21% | +44.34% |
| 年化收益率 | -0.26% | +6.21% | +20.14% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 19.90% | 17.52% | 18.53% |
| 最大回撤 | -10.91% | -10.91% | -12.68% |
| 平均回撤 | -4.23% | -3.05% | -3.97% |
| 下行波动率 | 14.20% | 12.50% | 12.75% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.01 | 0.35 | 1.09 |
| Sortino | -0.02 | 0.50 | 1.58 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.15 | -0.26 | -0.22 |
| 峰度 | 0.62 | 0.89 | 8.50 |
基金日收益与沪深300指数高度同步，相关系数为 0.97，线性敏感度 Beta 为 0.90。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：沪深300 0.99、创业板指 0.95、上证指数 0.93；最低相关项为信用债中高等级 -0.06。
截至 2026-06-30，基金净资产为 4.93亿，较首个可用报告期变化 +136.81%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.71%；其余主要配置为债券占 0.00%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (12.7%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (+0.61)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 22.48%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、非银金融、银行，合计占股票持仓 35.04%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Size (+0.61)，最明显的负向暴露为MidCap (-0.34)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括兆易创新、中信证券、药明康德；退出股票包括海康威视、盐湖股份、阳光电源；延续持仓中对中际旭创增持最明显（2.6个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。