MUTUAL FUND RESEARCH
格林泓远纯债A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
格林泓远纯债A（代码 009407）属于 固收-长期纯债型，成立于 2020-06-11，当前基金经理为 尹鲁晋。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1264；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.00亿。净值数据覆盖 2020-06-12 至 2026-10-12，共包含 1531 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2466。
近252个交易日累计收益率为 +7.48%，年化收益率为 +7.48%，年化波动率为 1.21%，最大回撤为 -0.65%，Sharpe 比率为 6.16，当前同类排名百分位为 99.71%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
收益与回撤
近252个交易日累计收益 +7.48%，年化波动 1.21%，最大回撤 -0.65%，Sharpe 6.16。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +24.66%，最大回撤为 -4.56%，低点出现在 2021-06-22。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 57.67%，约90%的日收益落在 -0.10% 至 +0.10% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 75.32%；表现最好的月份为 2020-12（+5.31%），表现最弱的月份为 2021-04（-1.44%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +3.53% | +7.48% | +10.26% |
| 年化收益率 | +7.18% | +7.48% | +5.00% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.90% | 1.21% | 1.24% |
| 最大回撤 | -0.01% | -0.65% | -0.94% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.01% | -0.09% |
| 下行波动率 | 0.01% | 0.65% | 0.74% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 7.94 | 6.16 | 4.03 |
| Sortino | 575.69 | 11.46 | 6.80 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 3.19 | 1.05 | 0.86 |
| 峰度 | 13.20 | 54.83 | 35.90 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-长期纯债型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.23，线性敏感度 Beta 为 0.89。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：南华农产品 0.22、南华能化 0.20、纳斯达克综合指数 -0.20；最低相关项为纳斯达克综合指数 -0.20。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.00亿，较首个可用报告期变化 -100.00%。
资产配置比例
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
暂无--
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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