广发中证500指数增强A
广发中证500指数增强A（代码 009608）属于 指数增强-中证500，成立于 2020-10-15，当前基金经理为 赵杰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4722；截至 2026-06-30，最新净资产为 4.41亿。净值数据覆盖 2020-10-16 至 2026-10-12，共包含 1431 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4830。
近252个交易日累计收益率为 +15.60%，年化收益率为 +15.60%，年化波动率为 23.27%，最大回撤为 -15.11%，Sharpe 比率为 0.67，当前同类排名百分位为 98.46%。
近252个交易日累计收益 +15.60%，年化波动 23.27%，最大回撤 -15.11%，Sharpe 0.67。
成立以来累计收益为 +48.30%，最大回撤为 -39.92%，低点出现在 2024-02-05；相对中证500指数的累计超额收益为 +28.78%。
基金日收益中位数为 +0.10%，正收益日占比为 53.11%，约90%的日收益落在 -1.98% 至 +1.76% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 53.88%。
成立以来正收益月份占比为 49.32%；表现最好的月份为 2024-09（+19.96%），表现最弱的月份为 2026-07（-12.38%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +4.11% | +15.60% | +80.70% |
| 年化收益率 | +8.39% | +15.60% | +34.43% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 25.79% | 23.27% | 23.32% |
| 最大回撤 | -15.11% | -15.11% | -15.11% |
| 平均回撤 | -5.97% | -4.79% | -4.03% |
| 下行波动率 | 18.45% | 16.85% | 16.25% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.33 | 0.67 | 1.48 |
| Sortino | 0.45 | 0.93 | 2.12 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.22 | -0.43 | -0.37 |
| 峰度 | 0.06 | 0.47 | 6.94 |
基金日收益与中证500指数高度同步，相关系数为 0.97，线性敏感度 Beta 为 0.89。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.96、上证指数 0.93、沪深300 0.92；最低相关项为南华能化 -0.10。
截至 2026-06-30，基金净资产为 4.41亿，较首个可用报告期变化 +21.59%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 90.68%；其余主要配置为债券占 0.07%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (15.1%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (+1.56)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 17.21%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、医药生物、国防军工，合计占股票持仓 31.77%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+1.56)，最明显的负向暴露为Size (-1.05)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 9 只、退出 9 只；新进股票包括德明利、香农芯创、君正股份；退出股票包括佰维存储、璞泰来、三生国健；延续持仓中对光迅科技增持最明显（0.1个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。