MUTUAL FUND RESEARCH
东海祥泰三年定开
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
东海祥泰三年定开（代码 009802）属于 固收-长期纯债型，成立于 2020-07-24，当前基金经理为 邢烨 张浩硕 渠淼。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0382；截至 2026-06-30，最新净资产为 83.79亿。净值数据覆盖 2020-10-09 至 2026-10-12，共包含 665 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.0709。
近252个交易日累计收益率为 +2.46%，年化收益率为 +2.46%，年化波动率为 0.20%，最大回撤为 -0.04%，Sharpe 比率为 12.23，当前同类排名百分位为 99.19%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
收益与回撤
近252个交易日累计收益 +2.46%，年化波动 0.20%，最大回撤 -0.04%，Sharpe 12.23。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +7.09%，最大回撤为 -0.04%，低点出现在 2026-08-21。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 68.27%，约90%的日收益落在 +0.00% 至 +0.03% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 53.42%；表现最好的月份为 2025-07（+0.42%），表现最弱的月份为 2020-11（+0.00%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.23% | +2.46% | +5.07% |
| 年化收益率 | +2.47% | +2.46% | +2.50% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.24% | 0.20% | 0.20% |
| 最大回撤 | -0.04% | -0.04% | -0.04% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.00% | -0.00% |
| 下行波动率 | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 10.15 | 12.23 | 12.25 |
| Sortino | 73.95 | 104.08 | 149.92 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 3.25 | 3.44 | 5.24 |
| 峰度 | 14.82 | 18.37 | 48.62 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-长期纯债型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.09，线性敏感度 Beta 为 0.03。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：标普/澳证200指数 0.33、南华农产品 -0.23、道琼斯工业平均指数 0.17；最低相关项为南华农产品 -0.23。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 83.79亿，较首个可用报告期变化 +725.42%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 132.03%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券132.03%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
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正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
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当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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