MUTUAL FUND RESEARCH
东方红鑫泰66个月定开债券
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
东方红鑫泰66个月定开债券（代码 009834）属于 未分类基金，成立于 2020-07-24，当前基金经理为 陈玄璇。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0049；截至 2026-06-30，最新净资产为 80.09亿。净值数据覆盖 2020-10-09 至 2026-10-12，共包含 822 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1138。
近252个交易日累计收益率为 +2.07%，年化收益率为 +2.07%，年化波动率为 0.14%，最大回撤为 -0.01%，Sharpe 比率为 15.22，当前同类排名百分位为 99.71%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
收益与回撤
近252个交易日累计收益 +2.07%，年化波动 0.14%，最大回撤 -0.01%，Sharpe 15.22。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +11.38%，最大回撤为 -0.01%，低点出现在 2026-01-27。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 89.17%，约90%的日收益落在 +0.00% 至 +0.03% 之间。
MUTUAL FUND · 单基金分析
风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 65.75%；表现最好的月份为 2024-01（+0.33%），表现最弱的月份为 2020-11（+0.00%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.93% | +2.07% | +6.09% |
| 年化收益率 | +1.87% | +2.07% | +3.00% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.10% | 0.14% | 0.17% |
| 最大回撤 | 0.00% | -0.01% | -0.01% |
| 平均回撤 | 0.00% | -0.00% | -0.00% |
| 下行波动率 | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 19.41 | 15.22 | 17.84 |
| Sortino | -- | 206.71 | 423.84 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.42 | 2.95 | 2.51 |
| 峰度 | 0.58 | 19.96 | 10.60 |
MUTUAL FUND · 单基金分析
规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 80.09亿，较首个可用报告期变化 -0.22%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 153.90%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券153.90%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
MUTUAL FUND · 单基金分析
数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
本次批量加载状态