信澳周期动力混合A
信澳周期动力混合A（代码 010963）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2020-12-30，当前基金经理为 吴清宇 张明烨。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.8304；截至 2026-06-30，最新净资产为 5.53亿。净值数据覆盖 2020-12-31 至 2026-10-12，共包含 1353 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.8942。
近252个交易日累计收益率为 +3.32%，年化收益率为 +3.32%，年化波动率为 25.85%，最大回撤为 -22.26%，Sharpe 比率为 0.13，当前同类排名百分位为 77.55%。
近252个交易日累计收益 +3.32%，年化波动 25.85%，最大回撤 -22.26%，Sharpe 0.13。
成立以来累计收益为 +89.42%，最大回撤为 -48.52%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.13%，正收益日占比为 54.47%，约90%的日收益落在 -2.32% 至 +2.36% 之间。
成立以来正收益月份占比为 53.52%；表现最好的月份为 2026-06（+16.09%），表现最弱的月份为 2026-03（-17.65%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.26% | +3.32% | +74.03% |
| 年化收益率 | +4.56% | +3.32% | +31.92% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 25.28% | 25.85% | 25.05% |
| 最大回撤 | -14.92% | -22.26% | -22.26% |
| 平均回撤 | -6.41% | -9.80% | -6.49% |
| 下行波动率 | 17.06% | 18.39% | 17.48% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.18 | 0.13 | 1.27 |
| Sortino | 0.27 | 0.18 | 1.83 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.31 | -0.09 | -0.40 |
| 峰度 | 0.12 | 0.25 | 2.42 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数高度同步，相关系数为 0.82，线性敏感度 Beta 为 1.01。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.74、上证指数 0.74、沪深300 0.70；最低相关项为信用债中高等级 -0.17。
截至 2026-06-30，基金净资产为 5.53亿，较首个可用报告期变化 +5.03%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 74.40%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 基础化工 (72.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (+1.34)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 44.10%。
截至 2025-12-31，前三大行业为基础化工、有色金属、环保，合计占股票持仓 94.93%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+1.34)，最明显的负向暴露为Size (-1.13)。
最近两期十大重仓保留 5 只，新进 5 只、退出 5 只；新进股票包括新宙邦、中国稀土、君正集团；退出股票包括海螺水泥、广东宏大、卓越新能；延续持仓中对昊华科技减持最明显（5.3个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。