易方达中证500量化增强A
易方达中证500量化增强A（代码 012080）属于 指数增强-中证500，成立于 2021-06-15，当前基金经理为 官泽帆 刘文贵。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2361；截至 2026-06-30，最新净资产为 14.18亿。净值数据覆盖 2021-07-19 至 2026-10-12，共包含 1266 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2308。
近252个交易日累计收益率为 +7.10%，年化收益率为 +7.10%，年化波动率为 23.52%，最大回撤为 -16.99%，Sharpe 比率为 0.30，当前同类排名百分位为 86.15%。
近252个交易日累计收益 +7.10%，年化波动 23.52%，最大回撤 -16.99%，Sharpe 0.30。
成立以来累计收益为 +23.08%，最大回撤为 -32.37%，低点出现在 2024-02-05；相对中证500指数的累计超额收益为 +16.81%。
基金日收益中位数为 +0.03%，正收益日占比为 51.18%，约90%的日收益落在 -1.95% 至 +1.84% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 54.66%。
成立以来正收益月份占比为 46.88%；表现最好的月份为 2024-09（+21.34%），表现最弱的月份为 2026-07（-14.30%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -1.73% | +7.10% | +66.91% |
| 年化收益率 | -3.44% | +7.10% | +29.19% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 26.48% | 23.52% | 24.02% |
| 最大回撤 | -16.99% | -16.99% | -16.99% |
| 平均回撤 | -6.53% | -4.94% | -4.57% |
| 下行波动率 | 19.31% | 17.20% | 16.47% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.13 | 0.30 | 1.22 |
| Sortino | -0.18 | 0.41 | 1.77 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.23 | -0.40 | -0.05 |
| 峰度 | 0.58 | 0.83 | 7.91 |
基金日收益与中证500指数高度同步，相关系数为 0.98，线性敏感度 Beta 为 0.89。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.98、创业板指 0.92、上证指数 0.92；最低相关项为南华能化 -0.14。
截至 2026-06-30，基金净资产为 14.18亿，较首个可用报告期变化 +73.62%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 87.98%；其余主要配置为债券占 0.02%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (16.3%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (+1.64)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 11.28%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、电力设备、医药生物，合计占股票持仓 34.79%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+1.64)，最明显的负向暴露为Size (-1.17)。
最近两期十大重仓保留 3 只，新进 7 只、退出 7 只；新进股票包括源杰科技、德明利、君正股份；退出股票包括巨人网络、亨通光电、赤峰黄金；延续持仓中对长川科技增持最明显（0.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。