MUTUAL FUND RESEARCH
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A（代码 013065）属于 固收-中短期纯债型，成立于 2021-08-31，当前基金经理为 陶然。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1508；截至 2026-06-30，最新净资产为 64.32亿。净值数据覆盖 2021-09-22 至 2026-10-12，共包含 1221 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1495。
近252个交易日累计收益率为 +1.71%，年化收益率为 +1.71%，年化波动率为 0.11%，最大回撤为 -0.01%，Sharpe 比率为 14.90，当前同类排名百分位为 98.05%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +1.71%，年化波动 0.11%，最大回撤 -0.01%，Sharpe 14.90。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +14.95%，最大回撤为 -0.53%，低点出现在 2022-12-16。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 71.09%，约90%的日收益落在 -0.01% 至 +0.04% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 96.77%；表现最好的月份为 2021-11（+0.65%），表现最弱的月份为 2022-11（-0.16%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +0.70% | +1.71% | +3.75% |
| 年化收益率 | +1.40% | +1.71% | +1.86% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.09% | 0.11% | 0.20% |
| 最大回撤 | -0.01% | -0.01% | -0.22% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.00% | -0.00% |
| 下行波动率 | 0.02% | 0.02% | 0.10% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 15.85 | 14.90 | 9.07 |
| Sortino | 80.53 | 86.92 | 18.27 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.32 | 1.75 | 0.30 |
| 峰度 | 0.73 | 8.78 | 22.23 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-中短期纯债型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.50，线性敏感度 Beta 为 0.25。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债中高等级 0.43、信用债隐含高收益 0.42、中证全债 0.21；最低相关项为南华贵金属 -0.19。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 64.32亿，较首个可用报告期变化 +11589.80%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 90.32%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券90.32%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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