MUTUAL FUND RESEARCH
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A（代码 013075）属于 固收-中短期纯债型，成立于 2021-08-10，当前基金经理为 陈建良 彭紫云。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1633；截至 2026-06-30，最新净资产为 30.29亿。净值数据覆盖 2021-09-13 至 2026-10-12，共包含 1226 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1568。
近252个交易日累计收益率为 +2.57%，年化收益率为 +2.57%，年化波动率为 0.21%，最大回撤为 -0.10%，Sharpe 比率为 12.16，当前同类排名百分位为 88.31%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
收益与回撤
近252个交易日累计收益 +2.57%，年化波动 0.21%，最大回撤 -0.10%，Sharpe 12.16。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +15.68%，最大回撤为 -0.76%，低点出现在 2022-12-13。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 71.62%，约90%的日收益落在 -0.03% 至 +0.05% 之间。
MUTUAL FUND · 单基金分析
风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 88.71%；表现最好的月份为 2024-12（+0.63%），表现最弱的月份为 2022-11（-0.39%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.26% | +2.57% | +4.74% |
| 年化收益率 | +2.54% | +2.57% | +2.34% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.18% | 0.21% | 0.44% |
| 最大回撤 | -0.09% | -0.10% | -0.60% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.01% | -0.04% |
| 下行波动率 | 0.08% | 0.10% | 0.28% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 14.13 | 12.16 | 5.36 |
| Sortino | 31.30 | 26.32 | 8.34 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.85 | -0.35 | -1.15 |
| 峰度 | 2.47 | 3.29 | 13.28 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-中短期纯债型同类指数中度同步，相关系数为 0.63，线性敏感度 Beta 为 0.46。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.64、信用债中高等级 0.63、信用债隐含高收益 0.48；最低相关项为恒生科技指数 -0.15。
MUTUAL FUND · 单基金分析
规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 30.29亿，较首个可用报告期变化 -49.61%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 118.64%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券118.64%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
MUTUAL FUND · 单基金分析
数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
本次批量加载状态