MUTUAL FUND RESEARCH
华富吉丰60天滚动持有中短债A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
华富吉丰60天滚动持有中短债A（代码 013522）属于 固收-中短期纯债型，成立于 2021-11-08，当前基金经理为 姚姣姣。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1924；截至 2026-06-30，最新净资产为 45.24亿。净值数据覆盖 2021-12-01 至 2026-10-12，共包含 1176 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1881。
近252个交易日累计收益率为 +3.26%，年化收益率为 +3.26%，年化波动率为 0.27%，最大回撤为 -0.11%，Sharpe 比率为 12.25，当前同类排名百分位为 98.70%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +3.26%，年化波动 0.27%，最大回撤 -0.11%，Sharpe 12.25。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +18.81%，最大回撤为 -1.24%，低点出现在 2022-12-16。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 74.15%，约90%的日收益落在 -0.03% 至 +0.05% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 94.92%；表现最好的月份为 2022-01（+0.92%），表现最弱的月份为 2022-11（-0.62%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.57% | +3.26% | +6.01% |
| 年化收益率 | +3.16% | +3.26% | +2.96% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.23% | 0.27% | 0.40% |
| 最大回撤 | -0.11% | -0.11% | -0.39% |
| 平均回撤 | -0.01% | -0.01% | -0.02% |
| 下行波动率 | 0.11% | 0.13% | 0.22% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 13.96 | 12.25 | 7.45 |
| Sortino | 29.73 | 25.86 | 13.71 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -1.03 | -0.55 | 0.26 |
| 峰度 | 3.15 | 3.28 | 13.49 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-中短期纯债型同类指数中度同步，相关系数为 0.55，线性敏感度 Beta 为 0.43。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债中高等级 0.62、信用债隐含高收益 0.59、中证全债 0.35；最低相关项为恒生科技指数 -0.18。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 45.24亿，较首个可用报告期变化 +2920.46%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 117.03%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券117.03%
前三行业集中度
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暂无--
主要风格暴露
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正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
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当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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