光大保德信中证500指数增强A
光大保德信中证500指数增强A（代码 013639）属于 指数增强-中证500，成立于 2021-09-29，当前基金经理为 王卫林 朱剑涛。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.3075；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.73亿。净值数据覆盖 2021-09-30 至 2026-10-12，共包含 1205 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3062。
近252个交易日累计收益率为 +15.66%，年化收益率为 +15.66%，年化波动率为 23.53%，最大回撤为 -13.81%，Sharpe 比率为 0.67，当前同类排名百分位为 96.92%。
近252个交易日累计收益 +15.66%，年化波动 23.53%，最大回撤 -13.81%，Sharpe 0.67。
成立以来累计收益为 +30.62%，最大回撤为 -31.56%，低点出现在 2024-02-05；相对中证500指数的累计超额收益为 +22.82%。
基金日收益中位数为 +0.03%，正收益日占比为 51.20%，约90%的日收益落在 -1.83% 至 +1.83% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 53.78%。
成立以来正收益月份占比为 50.00%；表现最好的月份为 2024-09（+16.36%），表现最弱的月份为 2024-01（-11.91%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +5.00% | +15.66% | +66.01% |
| 年化收益率 | +10.26% | +15.66% | +28.85% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 26.40% | 23.53% | 22.73% |
| 最大回撤 | -13.81% | -13.81% | -13.81% |
| 平均回撤 | -4.06% | -3.76% | -3.61% |
| 下行波动率 | 18.61% | 16.86% | 15.98% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.39 | 0.67 | 1.27 |
| Sortino | 0.55 | 0.93 | 1.81 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.19 | -0.39 | -0.52 |
| 峰度 | 0.54 | 0.95 | 6.20 |
基金日收益与中证500指数高度同步，相关系数为 0.96，线性敏感度 Beta 为 0.83。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.97、创业板指 0.91、上证指数 0.90；最低相关项为南华能化 -0.13。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.73亿，较首个可用报告期变化 -71.63%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 91.27%；其余主要配置为债券占 0.02%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (13.1%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (+1.62)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 13.44%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、电力设备、有色金属，合计占股票持仓 35.06%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+1.62)，最明显的负向暴露为Size (-1.28)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 9 只、退出 9 只；新进股票包括源杰科技、协创数据、兴森科技；退出股票包括信维通信、中矿资源、兴业银锡；延续持仓中对睿创微纳增持最明显（0.1个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。