MUTUAL FUND RESEARCH
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A（代码 014297）属于 固收-短期纯债型，成立于 2021-11-30，当前基金经理为 张一格 任翔。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1318；截至 2026-06-30，最新净资产为 5.04亿。净值数据覆盖 2021-12-23 至 2026-10-12，共包含 1160 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1306。
近252个交易日累计收益率为 +2.39%，年化收益率为 +2.39%，年化波动率为 0.21%，最大回撤为 -0.05%，Sharpe 比率为 11.58，当前同类排名百分位为 93.28%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
收益与回撤
近252个交易日累计收益 +2.39%，年化波动 0.21%，最大回撤 -0.05%，Sharpe 11.58。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +13.06%，最大回撤为 -0.26%，低点出现在 2024-10-09。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 66.81%，约90%的日收益落在 -0.02% 至 +0.04% 之间。
MUTUAL FUND · 单基金分析
风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 94.92%；表现最好的月份为 2024-01（+0.53%），表现最弱的月份为 2025-02（-0.08%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.11% | +2.39% | +4.69% |
| 年化收益率 | +2.23% | +2.39% | +2.32% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.15% | 0.21% | 0.30% |
| 最大回撤 | -0.05% | -0.05% | -0.26% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.00% | -0.01% |
| 下行波动率 | 0.05% | 0.06% | 0.14% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 15.03 | 11.58 | 7.85 |
| Sortino | 40.67 | 43.26 | 16.54 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.51 | 3.38 | 0.57 |
| 峰度 | 1.07 | 27.81 | 7.38 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-短期纯债型同类指数高度同步，相关系数为 0.82，线性敏感度 Beta 为 0.94。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债中高等级 0.62、中证全债 0.51、信用债隐含高收益 0.50；最低相关项为南华金属 -0.27。
MUTUAL FUND · 单基金分析
规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 5.04亿，较首个可用报告期变化 +296.37%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 115.34%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券115.34%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
MUTUAL FUND · 单基金分析
数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
本次批量加载状态