鹏华中证500指数增强A
鹏华中证500指数增强A（代码 014344）属于 指数增强-中证500，成立于 2022-01-11，当前基金经理为 苏俊杰。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4497；截至 2026-06-30，最新净资产为 22.90亿。净值数据覆盖 2022-01-24 至 2026-10-12，共包含 1139 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.4599。
近252个交易日累计收益率为 +4.36%，年化收益率为 +4.36%，年化波动率为 24.44%，最大回撤为 -16.31%，Sharpe 比率为 0.18，当前同类排名百分位为 73.85%。
近252个交易日累计收益 +4.36%，年化波动 24.44%，最大回撤 -16.31%，Sharpe 0.18。
成立以来累计收益为 +45.99%，最大回撤为 -22.90%，低点出现在 2024-02-05；相对中证500指数的累计超额收益为 +39.81%。
基金日收益中位数为 +0.06%，正收益日占比为 51.89%，约90%的日收益落在 -1.96% 至 +1.91% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 56.10%。
成立以来正收益月份占比为 50.00%；表现最好的月份为 2024-09（+18.96%），表现最弱的月份为 2026-07（-13.59%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -2.18% | +4.36% | +72.32% |
| 年化收益率 | -4.31% | +4.36% | +31.27% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 27.65% | 24.44% | 24.21% |
| 最大回撤 | -16.31% | -16.31% | -16.31% |
| 平均回撤 | -6.05% | -5.04% | -4.02% |
| 下行波动率 | 19.92% | 17.79% | 16.84% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.16 | 0.18 | 1.29 |
| Sortino | -0.22 | 0.24 | 1.86 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.13 | -0.33 | -0.35 |
| 峰度 | 0.74 | 1.01 | 7.05 |
基金日收益与中证500指数高度同步，相关系数为 0.98，线性敏感度 Beta 为 0.89。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.97、创业板指 0.92、沪深300 0.91；最低相关项为南华能化 -0.15。
截至 2026-06-30，基金净资产为 22.90亿，较首个可用报告期变化 +1051.92%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 87.98%。
截至 2026-06-30 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (28.0%)；截至 2026-06-30 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 MidCap (-1.16)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 14.18%。
截至 2026-06-30，前三大行业为电子、电力设备、机械设备，合计占股票持仓 48.40%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.01)，最明显的负向暴露为MidCap (-1.16)。
最近两期十大重仓保留 2 只，新进 8 只、退出 8 只；新进股票包括君正股份、源杰科技、星宸科技；退出股票包括高德红外、珠海冠宇、燕京啤酒；延续持仓中对睿创微纳增持最明显（0.4个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。