MUTUAL FUND RESEARCH
恒生前海恒裕债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
恒生前海恒裕债券A（代码 014712）属于 固收增强型，成立于 2022-01-07，当前基金经理为 钟恩庚。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1386；截至 2026-06-30，最新净资产为 5.57亿。净值数据覆盖 2022-01-07 至 2026-10-12，共包含 1145 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.3048。
近252个交易日累计收益率为 +12.38%，年化收益率为 +12.38%，年化波动率为 7.52%，最大回撤为 -0.24%，Sharpe 比率为 1.65，当前同类排名百分位为 100.00%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +12.38%，年化波动 7.52%，最大回撤 -0.24%，Sharpe 1.65。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +30.48%，最大回撤为 -2.17%，低点出现在 2022-12-14。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 66.99%，约90%的日收益落在 -0.06% 至 +0.08% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 86.21%；表现最好的月份为 2025-09（+9.11%），表现最弱的月份为 2022-11（-1.19%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.05% | +12.38% | +15.41% |
| 年化收益率 | +4.15% | +12.38% | +7.43% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.49% | 7.52% | 5.35% |
| 最大回撤 | -0.22% | -0.24% | -0.86% |
| 平均回撤 | -0.02% | -0.02% | -0.06% |
| 下行波动率 | 0.25% | 0.31% | 0.45% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 8.49 | 1.65 | 1.39 |
| Sortino | 16.62 | 39.32 | 16.63 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.48 | 14.81 | 20.60 |
| 峰度 | 0.52 | 226.64 | 443.80 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收增强型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.07，线性敏感度 Beta 为 0.22。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.84、信用债中高等级 0.62、信用债隐含高收益 0.28；最低相关项为南华能化 -0.08。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 5.57亿，较首个可用报告期变化 +38.89%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 116.66%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券116.66%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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