MUTUAL FUND RESEARCH
恒生前海恒源嘉利债券A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
恒生前海恒源嘉利债券A（代码 014742）属于 固收偏债型，成立于 2022-05-20，当前基金经理为 钟恩庚。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.0845；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.43亿。净值数据覆盖 2022-05-23 至 2026-10-12，共包含 1064 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1383。
近252个交易日累计收益率为 +6.37%，年化收益率为 +6.37%，年化波动率为 0.92%，最大回撤为 -0.18%，Sharpe 比率为 6.94，当前同类排名百分位为 99.66%。
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收益与回撤
近252个交易日累计收益 +6.37%，年化波动 0.92%，最大回撤 -0.18%，Sharpe 6.94。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +13.83%，最大回撤为 -2.03%，低点出现在 2025-01-27。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 61.28%，约90%的日收益落在 -0.06% 至 +0.08% 之间。
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风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 85.19%；表现最好的月份为 2025-12（+2.00%），表现最弱的月份为 2022-11（-1.04%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +2.14% | +6.37% | +7.47% |
| 年化收益率 | +4.32% | +6.37% | +3.67% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.50% | 0.92% | 1.12% |
| 最大回撤 | -0.15% | -0.18% | -2.03% |
| 平均回撤 | -0.02% | -0.02% | -0.39% |
| 下行波动率 | 0.21% | 0.26% | 0.74% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 8.66 | 6.94 | 3.29 |
| Sortino | 20.28 | 24.05 | 4.96 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.27 | 3.32 | -1.09 |
| 峰度 | 0.87 | 18.33 | 26.95 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收偏债型同类指数同步性较弱，相关系数为 0.05，线性敏感度 Beta 为 0.01。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证全债 0.33、恒生科技指数 -0.24、科创50 -0.21；最低相关项为恒生科技指数 -0.24。
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规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.43亿，较首个可用报告期变化 -71.51%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 89.20%。
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持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券89.20%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
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当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
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数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
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