国泰海通中证1000指数增强A
国泰海通中证1000指数增强A（代码 015867）属于 指数增强-中证1000，成立于 2022-08-16，当前基金经理为 胡崇海 刘晟。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.4525；截至 2026-06-30，最新净资产为 27.27亿。净值数据覆盖 2022-11-02 至 2026-10-12，共包含 954 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.5620。
近252个交易日累计收益率为 +0.64%，年化收益率为 +0.64%，年化波动率为 26.06%，最大回撤为 -22.29%，Sharpe 比率为 0.02，当前同类排名百分位为 84.21%。
近252个交易日累计收益 +0.64%，年化波动 26.06%，最大回撤 -22.29%，Sharpe 0.02。
成立以来累计收益为 +56.20%，最大回撤为 -32.57%，低点出现在 2024-02-05；相对中证1000指数的累计超额收益为 +41.91%。
基金日收益中位数为 +0.13%，正收益日占比为 54.09%，约90%的日收益落在 -2.38% 至 +2.15% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 59.33%。
成立以来正收益月份占比为 56.25%；表现最好的月份为 2024-09（+21.64%），表现最弱的月份为 2026-07（-19.83%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -4.78% | +0.64% | +84.05% |
| 年化收益率 | -9.33% | +0.64% | +35.66% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 29.74% | 26.06% | 27.47% |
| 最大回撤 | -22.29% | -22.29% | -22.29% |
| 平均回撤 | -8.43% | -5.69% | -4.58% |
| 下行波动率 | 22.37% | 19.57% | 19.54% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.31 | 0.02 | 1.30 |
| Sortino | -0.42 | 0.03 | 1.83 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.47 | -0.58 | -0.58 |
| 峰度 | 0.67 | 1.07 | 7.44 |
基金日收益与中证1000指数高度同步，相关系数为 0.99，线性敏感度 Beta 为 0.96。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 1.00、上证指数 0.89、创业板指 0.88；最低相关项为南华能化 -0.16。
截至 2026-06-30，基金净资产为 27.27亿，较首个可用报告期变化 +416.95%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.68%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (12.6%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.91)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 9.63%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、医药生物、计算机，合计占股票持仓 32.40%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Liquidity (+1.19)，最明显的负向暴露为Size (-1.91)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 9 只、退出 9 只；新进股票包括东芯股份、剑桥科技、海目星；退出股票包括长芯博创、荣昌生物、德福科技；延续持仓中对鹏辉能源增持最明显（0.0个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。