MUTUAL FUND RESEARCH
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A（代码 016093）属于 固收-中短期纯债型，成立于 2022-07-11，当前基金经理为 陈利。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1050；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.60亿。净值数据覆盖 2022-07-25 至 2026-10-12，共包含 1020 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1047。
近252个交易日累计收益率为 +2.17%，年化收益率为 +2.17%，年化波动率为 0.19%，最大回撤为 -0.04%，Sharpe 比率为 11.51，当前同类排名百分位为 88.31%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
收益与回撤
近252个交易日累计收益 +2.17%，年化波动 0.19%，最大回撤 -0.04%，Sharpe 11.51。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +10.47%，最大回撤为 -0.41%，低点出现在 2022-12-13。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 66.96%，约90%的日收益落在 -0.01% 至 +0.04% 之间。
MUTUAL FUND · 单基金分析
风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 96.15%；表现最好的月份为 2024-01（+0.47%），表现最弱的月份为 2022-11（-0.25%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.02% | +2.17% | +4.14% |
| 年化收益率 | +2.06% | +2.17% | +2.05% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.18% | 0.19% | 0.24% |
| 最大回撤 | -0.03% | -0.04% | -0.19% |
| 平均回撤 | -0.00% | -0.00% | -0.01% |
| 下行波动率 | 0.03% | 0.05% | 0.12% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 11.49 | 11.51 | 8.38 |
| Sortino | 60.48 | 45.51 | 16.94 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 2.73 | 1.92 | -0.05 |
| 峰度 | 14.51 | 8.30 | 8.05 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-中短期纯债型同类指数高度同步，相关系数为 0.82，线性敏感度 Beta 为 0.56。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债中高等级 0.54、信用债隐含高收益 0.46、中证全债 0.28；最低相关项为南华贵金属 -0.01。
MUTUAL FUND · 单基金分析
规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.60亿，较首个可用报告期变化 -70.07%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 98.49%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券98.49%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
MUTUAL FUND · 单基金分析
数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
本次批量加载状态