嘉实中证1000指数增强发起式A
嘉实中证1000指数增强发起式A（代码 016776）属于 指数增强-中证1000，成立于 2022-12-06，当前基金经理为 龙昌伦。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.2536；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.27亿。净值数据覆盖 2023-01-18 至 2026-10-12，共包含 900 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.2150。
近252个交易日累计收益率为 +0.89%，年化收益率为 +0.89%，年化波动率为 24.06%，最大回撤为 -19.86%，Sharpe 比率为 0.04，当前同类排名百分位为 55.26%。
近252个交易日累计收益 +0.89%，年化波动 24.06%，最大回撤 -19.86%，Sharpe 0.04。
成立以来累计收益为 +21.50%，最大回撤为 -33.26%，低点出现在 2024-02-05；相对中证1000指数的累计超额收益为 +11.09%。
基金日收益中位数为 +0.10%，正收益日占比为 53.22%，约90%的日收益落在 -2.19% 至 +2.04% 之间；日超额收益为正的交易日占比为 54.89%。
成立以来正收益月份占比为 56.52%；表现最好的月份为 2024-09（+17.81%），表现最弱的月份为 2026-07（-17.75%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | -6.21% | +0.89% | +62.15% |
| 年化收益率 | -12.03% | +0.89% | +27.34% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 27.58% | 24.06% | 25.36% |
| 最大回撤 | -19.86% | -19.86% | -19.86% |
| 平均回撤 | -7.65% | -5.36% | -4.46% |
| 下行波动率 | 20.70% | 18.01% | 18.22% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | -0.44 | 0.04 | 1.08 |
| Sortino | -0.58 | 0.05 | 1.50 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.37 | -0.53 | -0.69 |
| 峰度 | 0.77 | 1.20 | 7.74 |
基金日收益与中证1000指数高度同步，相关系数为 0.99，线性敏感度 Beta 为 0.88。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：中证1000 0.99、上证指数 0.89、创业板指 0.89；最低相关项为南华能化 -0.15。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.27亿，较首个可用报告期变化 +702.78%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 92.84%；其余主要配置为债券占 0.52%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (14.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Size (-1.85)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 9.07%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、电力设备、机械设备，合计占股票持仓 34.13%。
最新一期最明显的正向风格暴露为MidCap (+0.97)，最明显的负向暴露为Size (-1.85)。
最近两期十大重仓保留 1 只，新进 9 只、退出 9 只；新进股票包括江海股份、博迁新材、普冉股份；退出股票包括紫金龙净、成都先导、淮河能源；延续持仓中对思瑞浦减持最明显（0.0个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。