MUTUAL FUND RESEARCH
华富吉富30天滚动持有中短债A
公募基金单基金分析
MUTUAL FUND · 单基金分析
基本信息
华富吉富30天滚动持有中短债A（代码 016871）属于 固收-中短期纯债型，成立于 2022-11-17，当前基金经理为 姚姣姣。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.1340；截至 2026-06-30，最新净资产为 44.71亿。净值数据覆盖 2022-11-18 至 2026-10-12，共包含 928 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.1341。
近252个交易日累计收益率为 +3.22%，年化收益率为 +3.22%，年化波动率为 0.29%，最大回撤为 -0.14%，Sharpe 比率为 11.25，当前同类排名百分位为 96.10%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
收益与回撤
近252个交易日累计收益 +3.22%，年化波动 0.29%，最大回撤 -0.14%，Sharpe 11.25。
成立以来累计收益、日收益与回撤
成立以来累计收益为 +13.41%，最大回撤为 -0.33%，低点出现在 2024-10-09。
日收益直方图与累计概率
基金日收益中位数为 +0.01%，正收益日占比为 74.25%，约90%的日收益落在 -0.02% 至 +0.05% 之间。
MUTUAL FUND · 单基金分析
风险与稳定性
月历收益热力图
成立以来正收益月份占比为 93.75%；表现最好的月份为 2023-03（+0.71%），表现最弱的月份为 2025-02（-0.07%）。
风险收益矩阵
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +1.51% | +3.22% | +5.85% |
| 年化收益率 | +3.05% | +3.22% | +2.88% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 0.23% | 0.29% | 0.38% |
| 最大回撤 | -0.14% | -0.14% | -0.33% |
| 平均回撤 | -0.01% | -0.01% | -0.03% |
| 下行波动率 | 0.12% | 0.14% | 0.21% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 12.97 | 11.25 | 7.65 |
| Sortino | 25.43 | 22.32 | 13.56 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -1.25 | -0.65 | -0.60 |
| 峰度 | 4.80 | 3.82 | 5.71 |
日收益散点与线性拟合
基金日收益与固收-中短期纯债型同类指数高度同步，相关系数为 0.81，线性敏感度 Beta 为 0.76。
与核心指数的近63日相关系数
最近63个有效交易日联动最强的三项为：信用债中高等级 0.74、信用债隐含高收益 0.63、中证全债 0.49；最低相关项为南华金属 -0.23。
MUTUAL FUND · 单基金分析
规模与资产配置
基金规模时间序列
截至 2026-06-30，基金净资产为 44.71亿，较首个可用报告期变化 +2718.86%。
资产配置比例
最新报告期资产配置以债券为主，占净资产 115.80%。
MUTUAL FUND · 单基金分析
持仓、行业与风格
最新持仓数据不足，暂不做统计判断。
资产配置
债券115.80%
前三行业集中度
--
暂无--
主要风格暴露
--
正向 Top5
暂无--
负向 Bottom5
暂无--
十大重仓股
--
当前前三
暂无--
暂无半年报/年报全仓行业分布数据
暂无半年报/年报全仓 Barra 风格暴露数据
MUTUAL FUND · 单基金分析
数据状态
单基金数据状态
- 缺少权益重仓明细；债券持仓明细首版暂不覆盖。
- 缺少半年报/年报全仓行业分布结果。
- 缺少半年报/年报全仓 Barra 风格暴露结果。
- 缺少半年报/年报全仓明细，无法测算行业分布和 Barra 风格。
本次批量加载状态